[发明专利]一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式

说明书

本发明公开了一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，包含有期权行情模块、标的行情模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块、实时隐含波动率变动模块以及界面展示模块。本发明通过期权量化风险指标计算模块将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块处理后发送给实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块，用于调整期权隐含波动率数据规范再连接交易所实时行情数据的同时，也将前一日的行情数据传入系统进行对比，并通过界面展示模块进行显示，能够方便用户直观了解当日该期权合约隐含波动率的变动情况，可以持续地为客户展示当前期权盘面信息。

技术领域

本发明涉及一种股票领域，特别涉及一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式。

背景技术

自2015年首支金融期权上市，充分调动了市场上专业机构的积极性及避险需求，期权市场活跃度快速增长，但由于期权品种性质较为特殊，收益分布不对称，定价复杂且与多维度变量相关，因此相对股票和期货等线性产品来比较，期权投资入门的门槛偏高，交易策略维度复杂多变，非线性风险难以监控；当前市场上尚无专门为期权等衍生品金融产品提供专业量化风控的分析系统，而期权交易不同于其他线性金融产品，除交易方向（多空）外，期权类产品还可以对未来标的波动率进行交易，因此大部分专业期权投资机构及投资者都涉及期权波动率交易，而波动率交易的核心是期权隐含波动率的计算；通过接收交易所基础行情报价数据，通过“期权行情”和“标的行情”两个行情数据处理模块，将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据会输入至“期权量化风险指标计算模块”，该模块会根据Black-Scholes公式进行试算隐含波动率，但市场经常出现价格偏离等特殊情况，使得当前市场报价已经超出理论可求解范围，因此运用理论公式是无法完全得出市场所有期权合约的隐含波动率报价的，目前市场主流的期权交易软件仅提供当下隐含波动率的报价，交易者并无法得知当日该期权合约隐含波动率的变动情况，对波动率交易的指导作用大大减弱。

发明内容

本发明要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，能够方便用户直观了解当日该期权合约隐含波动率的变动情况，可以持续地为客户展示当前期权盘面信息，更方便用户的使用。

为了解决上述技术问题，本发明提供了如下的技术方案：

本发明一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，包含有期权行情模块、标的行情模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块、实时隐含波动率变动模块以及界面展示模块，所述期权行情模块、标的行情模块、上市合约信息库模块分别与期权量化风险指标计算模块相连接，所述期权量化风险指标计算模块与指标综合校对调整模块相连接，所述指标综合校对调整模块分别与实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块相连接，其中：所述期权行情模块、标的行情模块将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据输入至期权量化风险指标计算模块。

作为本发明的一种优选技术方案，所述期权量化风险指标计算模块通过Black-Scholes公式将接收的数据计算得出期权隐含波动率。

作为本发明的一种优选技术方案，所述期权量化风险指标计算模块将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块处理后发送给实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块。

作为本发明的一种优选技术方案，所述实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块将期权隐含波动率数据传输至实时隐含波动率变动模块并得出实时隐含波动率变动数据的结果。

作为本发明的一种优选技术方案，所述实时隐含波动率变动模块与界面展示模块相连接。

作为本发明的一种优选技术方案，所述实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块均与界面展示模块相连接。