[发明专利]计及条件风险价值的综合能源系统经济调度方法

说明书

本发明公开了一种计及条件风险价值的综合能源系统经济调度方法：确定各个不确定量的每个场景s对应的成本；建立计及CVaR的综合能源系统经济调度模型，得到最优的调度策略；计及CVaR的综合能源系统经济调度模型包括目标函数和计及CVaR经济调度的约束条件；计及CVaR经济调度的成本函数最小为目标函数；计及CVaR经济调度的约束条件包括能量平衡约束、电池储能约束、蓄热约束、技术条件约束、需求响应约束、风电出力约束。本发明以包含热电联产机组、锂电池储电、蓄热和燃气锅炉的EH为基础，采用条件风险价值理论处理不确定量可能带来的风险，建立计及CVaR的IES经济调度模型，研究综合能源系统的调度策略和风险评估问题。

技术领域

本发明涉及电气设备及电气工程领域，更具体的说，是涉及一种计及条件风险价值的综合能源系统经济调度方法。

背景技术

综合能源系统(integrated energy systems，IES)是指在规划、建设和运行等过程中，通过对能源的产生、传输与分配、转换、存储、消费等环节进行有机协调与优化后，形成的能源产供销一体化系统。也就是说，在实现能源供给的条件下，能够利用多能互补的优势，通过运行人员的调度使某一目标达到优化。

能源集结线(energy hub，EH)最早由苏黎世联邦理工学院的Geidl M和Andersson提出，它作为可以满足多种能源需求的能源转换单元，可同时为不同能源的输入输出提供接口，实现不同能源的转换、存储和传输。

条件风险价值(conditional value at risk，CVaR)是一种有效的风险评估工具，它是从风险价值VaR理论的基础上发展而来的。VaR是由Jorion Philippe于1994年提出的，是指在一定的置信水平和正常的市场波动情况下，某一金融资产或投资组合在未来某一时间段内所面临的损失阈值。由于VaR存在不满足一致性公理、某些情况下不满足次可加性、对尾部风险预测不准确等缺陷，Rockafeller和Uryasev于2000年提出了CVaR，它是指损失大于VaR的条件期望值，即当损失大于VaR的情况发生时，面临的平均损失。

发明内容

本发明的目的是为了克服现有技术中的不足，提供了一种计及条件风险价值的综合能源系统经济调度方法，以包含热电联产机组、锂电池储电、蓄热和燃气锅炉的EH为基础，采用条件风险价值理论处理不确定量可能带来的风险，建立计及CVaR的IES经济调度模型，研究综合能源系统的调度策略和风险评估问题。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的。

本发明的计及条件风险价值的综合能源系统经济调度方法，包括以下步骤：

步骤一，确定各个不确定量的每个场景s对应的成本，按以下公式计算：

C_s＝C_E+C_G+C_ES+C_HS+C_DR

其中，

C_DR＝λ^DR(u_down,t,sL_down,t,s+u_up,t,sL_up,t,s)