[发明专利]量化对冲组合交易方法、设备及存储介质

说明书

本发明提供一种量化对冲组合交易方法、设备及存储介质，所述方法包括以下步骤：筛选多个标的及其对应的衍生品；对所述多个标的进行抽样形成一个或多个组合标的，确定所述组合标的中各标的权重；将所述组合标的与衍生品进行对冲组合交易。通过将交易标的与相对应的金融衍生品进行组合交易，比较交易标的与相应衍生品的价差或比价来对所述交易标的与相应衍生品进行组合交易，能够规避和对冲市场风险，增加金融市场的流通性，提高投资效率，优化资源配置，降低交易风险。

技术领域

本发明涉及金融领域，特别地，涉及一种量化对冲组合交易方法、设备及存储介质。

背景技术

随着经济的发展，金融产品交易在经济发展中起着越来越重要的作用，越来越多的人将金融产品作为重要的投资选项。但金融产品的高风险性也阻碍了一部分潜在投资者。其价格的变化受到经济、有关行业、政治及投资者心理等多种因素的影响,各因素的影响程度、时间范围和方式也不尽相同；且各因素间相互关系错综复杂,主次关系变化不定,数量关系难以提取及定量分析。由于影响价格的因素众多并且金融数据的专业性较强，普通的投资者尤其是新入门的投资者不熟悉市场，对数据缺乏敏感性，因此不能合理的预测价格的涨跌趋势，市场风险大。

在金融产品交易中，特别是单品种的金融产品交易过程中存在较大风险，对于投资者特别是新入门的投资者来说，由于价格影响因素众多而不能及时分析出核心影响因素，以及交易时间难以把握，故我们需要寻找一种方法来避免或减弱这些因素的影响，降低市场风险。

发明内容

为规避上述入市风险，本发明提供一种量化对冲组合交易方法、设备及存储介质，通过筛选标的以及与标的相对应的金融衍生品进行组合交易，比较交易标的与相应衍生品的价差或比价来对所述交易标的与相应衍生品进行组合交易，降低交易风险。

为此，本发明提供一种量化对冲组合交易方法，适于在计算设备中执行，包括以下技术方案：

(1)筛选多个标的及其对应的衍生品；

(2)对所述多个标的进行抽样形成一个或多个组合标的，确定所述组合标的中各标的的权重；

(3)将所述组合标的与衍生品进行对冲组合交易。

所述的步骤(2)具体包括：

标的分类：基于基本面信息或技术面信息将所述标的划分成不同的类别；

抽样：基于随机抽样方法对所述多个类别的标的进行抽样，分别将各类抽样标的进行组合形成一个或多个组合标的；所述各类组合标的的标的数量一致；

确定所述各类组合标的中各标的的权重。

步骤(2)中，所述分类抽样方法包括动态分类抽样，基于实时基本面信息或技术面信息将所述标的类别进行动态划分，并对所述多个类别进行随机抽样。

进一步地，所述的步骤(2)还包括：

对所述组合标的进行回测的步骤，取回测效果较优的组合作为交易标的；

所述回测效果包括：阿尔法收益、贝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈亏比、连续亏损周期、连续盈利周期中的一项或多项。

所述步骤(3)具体包括：

比较所述组合标的与衍生品的价差或比价，基于价差或比价对所述组合标的与衍生品进行组合交易；

所述价差或比价为相同单位的交易标的和衍生品的价差或比价。

本发明一种量化对冲组合交易方法，

所述的步骤(2)具体包括：

排序抽样法，对所述多个标的的业绩进行排序，筛选业绩靠前或业绩靠后的标的组成交易标的；