[发明专利]基于案件和企业集团的风险管理方法、计算机以及程序

说明书

在结构性融资案件中的相关当事人各自的财务状况中，不仅是参与特定事业的相关当事人的财务状况，作为相关当事人的各企业和资本关系等业务上有关联的各集团公司的财务状况也对进行特定事业、融资的金融机构产生影响。通过计算系统，能对结构性融资案件中的相关当事人及其集团公司进行集中管理，向各主管行指示在某个相关当事人、集团公司的财务状况发生了变化的情况下的风险范围。

技术领域

本发明涉及基于案件和企业集团的风险管理方法、计算机以及程序。更详细而言，涉及一种能对结构性融资案件中的相关当事人及其集团公司进行集中管理，向各主管行指示在某个相关当事人、集团公司的财务状况发生了变化的情况下的风险范围的基于案件和企业集团的风险管理方法、计算机以及程序。此外，涉及一种能在针对进行了结构性融资的申请的SPC(特定目的公司，Special Purpose Company的缩写)的信贷判断时，掌握其相关当事人、集团公司的风险范围的风险管理方法、计算机以及程序。

背景技术

作为金融机构所提供的融资服务之一，有结构性融资。对于接受融资的企业而言，优点在于，能从资产负债表(Balance sheet)分离资产，能根据其资产的信用力而不是企业的信用力来接受更高级别的融资等。作为结构性融资的例子，有项目融资。项目融资是对特定事业(例如，石油等资源开发项目案件)进行信贷判断和融资，将由该事业产生的现金流充当偿还的原始资金的融资。通过金融机构进行的融资针对只处理特定事业的SPC进行。SPC由参与特定事业的多个企业设立，将这样的企业称为相关当事人。此外，相关当事人中也包括在SPC设立后参与特定事业的企业。这样，许多相关当事人参与一项特定事业。因此，相关当事人各自的财务状况会对特定事业的成功与否，乃至通过由特定事业产生的现金流来接受偿还的金融机构带来巨大影响。

因此，对于金融机构而言，管理相关当事人的财务状况，掌握在财务状况发生了变化情况下的风险范围是非常重要的。此外，在进行针对SPC的融资的信贷判断时还需要掌握相关当事人的风险范围。因此，在专利文献1中所记载的信贷管理系统中，将特定事业与相关当事人的信息建立关联地进行管理，在相关当事人的财务状况发生了变化的情况下，将受影响的特定事业和相关当事人的信息通知给金融机构。

现有技术文献

专利文献

专利文献1：日本专利第6130979号

发明内容

然而，实际上，不仅参与特定事业的相关当事人的财务状况，作为相关当事人的各企业和资本关系等业务上有关联的各集团公司的财务状况也对进行特定事业、融资的金融机构产生影响。

此外，有时与相关当事人、集团公司进行交易的金融机构的分行(主管行)位于各国。在该情况下，与相关当事人、集团公司有关的数据(客户数据)散布在设置于各主管行所在的各国的数据库进行管理。因此，当前，在某个相关当事人、集团公司的财务状况发生了变化的情况下，收集会受到影响的其他相关当事人、集团公司的客户数据需要大量的作业时间。此外，数据收集是手动操作的，因此可能会发生数据收集的错误、遗漏，收集到的数据的可靠性不能说是充分的。此外，需要向会受到影响的相关当事人、集团公司的各主管行通知该情况，但关于这一点也是手动操作的，因此很可能会产生错误、遗漏。

本发明是鉴于这样的问题而完成的，其目的在于，对金融机构的结构性融资案件中的相关当事人及其集团公司进行集中管理，向各主管行指示在某个相关当事人、集团公司的财务状况发生了变化的情况下的风险范围，由此进行基于结构性融资案件和企业集团的风险管理。此外，本发明还假定在针对进行了结构性融资的申请的SPC的信贷判断时，掌握其相关当事人、集团公司的风险范围。需要说明的是，在本说明书中，表现为“金融机构”的部分也包括金融控股公司集团整体及其旗下的公司。