[发明专利]一种自动制定套期关系方法及自动制定套期关系系统

权利要求书

1.一种自动制定套期关系方法，其特征在于，所述自动制定套期关系方法包括：

步骤1：获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能匹配的采购记录和/或销售记录作为单边记录；

步骤2：获取开仓记录和平仓记录，并关联获取的开仓记录和平仓记录，每组关联的开/平仓记录为组合套期工具，未能关联的为持仓套期工具；

步骤3：依据要做套期会计处理的套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息；依据设置的套期关系信息、所述单边记录和所述组合套期工具/持仓套期工具制定套期关系。

2.如权利要求1所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述匹配获取的采购记录和销售记录为：

在取一条采购记录、并选择开始时间在所取采购记录的开始时间之后的销售记录匹配之后，接着即取一条销售记录，并选择开始时间在所取销售记录的开始时间之后的采购记录匹配；而在取一条销售记录、并选择开始时间在所取销售记录的开始时间之后的采购记录匹配之后，接着则取一条采购记录，并选择开始时间在所取采购记录的开始时间之后的销售记录匹配；这样交替取采购记录和销售记录进行匹配。

3.如权利要求1所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，步骤1之前还包括：将任意一条或多条采购记录和/或销售记录指定为单边记录。

4.如权利要求1、2或3所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述步骤3中的制定套期关系包括：

依据设置的套期关系信息，选取单边记录，确定被套期项目；

依据设置的套期关系信息、所述被套期项目，选取组合套期工具/持仓套期工具，确定套期工具；

依据设置的套期关系信息、所述被套期项目和套期工具，确定套期关系的开始时间～结束时间，并确定组成套期关系的被套期项目和套期工具的数量关系。

5.如权利要求4所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述步骤3中的依据套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息具体为：

a、将要做套期会计处理的套期保值策略中的策略类型、风险品种、套期工具类型、套期比例范围、期货/期权品种、开始日期、结束日期作为套期关系信息相应属性的值；

b、依据财务记账需求设置会计准则、被套期项目最小数量、开仓允差、平仓允差。

6.如权利要求5所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，

所述选取单边记录包括：

选取所述单边记录中风险品种与所述套期关系信息中风险品种一致，开始日期和结束日期均在所述套期关系信息的开始日期至结束日期时间段内的单边记录，且所选取的单边记录符合所述套期关系信息中策略类型要求；

所述确定被套期项目包括：

仅选取到一个单边记录时，确定该单边记录的数量不小于设置的被套期项目最小数量，则该单边记录作为被套期项目，该单边记录的数量为该被套期项目的最大数量；

所选取的单边记录有两个或多个时，合并选取的各单边记录，并选取合并后单边记录数量不小于设置的被套期项目最小数量的部分作为被套期项目，所选取的部分的最小数量为所述被套期项目最大数量。

7.如权利要求5所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，

所述选取组合套期工具包括：

选取所述组合套期工具中套期工具类型、期货/期权品种与所述套期关系信息中套期工具类型、期货/期权品种一致，开仓交易日期和平仓交易日期均在所述套期关系信息的开始日期至结束日期时间段内的组合套期工具，且该组合套期工具符合所述套期关系信息中策略类型要求；

所述确定套期工具具体为：

确定选取的组合套期工具中开仓交易日期在被套期项目开始日期之后、与被套期项目开始日期的间隔小于开仓允差，且平仓交易日期在被套期项目结束日期之后、与被套期项目结束日期的间隔小于平仓允差的组合套期工具；

将确定的组合套期工具/合并确定的各组合套期工具作为套期工具。