[发明专利]一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制系统及方法

权利要求书

1.一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制系统，其特征在于：包括数据库服务器、控制台模块、风控服务器、订单服务器、下单服务器；其中

数据库服务器，用于存储金融衍生品的各类元数据及特征值、以及用于存储风控规则；

控制台模块，用于实时输入风控规则段，并将输入的规则段发送给风控服务器，其中，所述的风控规则使用领域专业语言(DSL)；

风控服务器，分别与数据库服务器、订单服务器、控制台模块通讯连接，从而用于接收订单服务器的订单消息、以及将控制台模块实时发送的风控规则段加载到Storm计算节点中，更新计算节点内存当中的风控规则树，重建风控规则，并从数据库服务器中加载金融衍生品的各类元数据及特征值，对订单消息进行风控规则的并行验证，最终汇总各规则引擎的计算结果，输出订单的风控规则校验结果至订单服务器、以及更新数据库服务器中的数据；

订单服务器，用于与下单服务器通讯连接，从而接收下单服务器的下单消息，生成订单对象和订单消息，并将订单消息发送给风控服务器，从而接收风控服务器反馈的风控结果；

下单服务器，与订单服务器通讯连接，用于将下单消息发送给订单服务器，并接收订单服务器反馈的风控结果，根据风控接收或拒绝消息后来调整下单业务逻辑。

2.根据权利要求1所述的一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制系统，其特征在于：所述的风控服务器包括消息输入服务器、消息解析服务器、消息分发服务器、规则解析服务器、订单解析服务器、订单预处理服务器、规则引擎服务器、消息输出服务器，其中，

消息输入服务器，与消息解析服务器连接，用于接收控制台模块与订单服务器输入的参数信息，并将参数信息实时发送给消息解析服务器；

消息解析服务器，与消息分发服务器连接，将接收到的参数信息解析为规则消息或订单消息，并将规则消息或订单消息发送给消息分发服务器；

消息分发服务器，分别与规则解析服务器、订单解析服务器连接，用于将规则消息发送给规则解析服务器，以及将订单消息发送给订单解析服务器；

规则解析服务器，用于将收到的规则消息进行解析，转换成风控规则对象，并将风控规则对象发送给规则引擎服务器；

订单解析服务器，用于将收到的订单消息进行解析，转换成订单对象，并且与订单预处理服务器连接，从而将订单对象发送给订单预处理服务器；

订单预处理服务器，与规则引擎服务器通讯连接，用于对订单对象进行预处理，预先加载订单需要的基础属性数据，并发送给规则引擎服务器；

规则引擎服务器，与消息输出服务器连接，用于接收规则解析服务器发送的风控规则对象，加载到Storm计算节点中，从而更新Storm计算节点内存中的风控规则树，重建风控规则，进而更新规则引擎；

以及用于接收订单解析服务器发送的订单对象，执行风控规则来处理订单，从而生成风控结果策略，并将生成的风控结果策略发送给消息输出服务器；

消息输出服务器，接收规则引擎服务器的风控结果策略，生成最终的订单处理策略，并将订单处理策略发送给订单服务器。

3.根据权利要求1所述的一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1)、基于Storm流处理框架实时处理风控规则配置消息和衍生品订单下单消息；

S2)、根据所述的配置规则和订单进行风控模型建模，抽象出各种风控指标；

S3)、根据风控规则的与、或、非关联关系，自动将多条风控规则进行并行异步化处理，并设置风控规则生效的条件及生效的时间区间；

S4)、根据数据库服务器中历史订单请求数，并结合实时订单消息，准确的进行订单数量、频次的风险控制，防止订单数量超限或下单频次过快；

S5)、对已下单用掉的资金额度进行实时冻结，防止资金额度透支；

S6)、对多个风控规则产生的多个风控结果进行自动汇总产生最终的风控结果，以提供下单决策建议。

4.根据权利要求3所述的一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制方法，其特征在于：

步骤S1)中，所述的风控规则包括静态法规类规则和动态资金量、频次规则；

所述的订单消息为衍生品期货订单、期权订单。