[发明专利]一种基于时间序列和节假日信息的银行备付金预测方法

说明书

技术领域

本发明属于数值建模预测领域，尤其涉及一种基于时间序列和节假日信息的银行备付金预测方法。

背景技术

与传统预测方法不同，传统预测方法具有预测差值较大，拟合度或准确度不高的特点，难以利用预测值进行实际备付金调度，这就使得传统的预测方法难以满足银行指导各级机构进行现金库管理的需求，使得银行指导各级机构进行现金备付的效率严重下降。

基于时间序列模型的银行备付金调度预测方法的焦点集中在数据本身。为了保证客户现金需求为前提，提高运营作业效率，减轻前台现金库存管理压力，使得各级机构能够完成总行下达的现金备付指标。在基于时间序列模型的科学方法中，结合银行规定的现金备付额，并利用各级机构现金备付总额(由历史现金收付额和历史收付净额决定)，按二级分配原则进行分配(首先由省行将备付额分配至各个二级行，再由二级行分配至所辖网点)，提高预测的结果的准确性，确保科学、合理分配各级机构的现金库存额。

影响基于时间序列的银行备付金调度预测方法可能因素在于，客户每次的存取款额度，如节假日高峰期的额度较普通工作日，甚至一般节假日可能出现相对近几十倍的特殊现象等数额变化幅值较大的情况。宏观上与该行或机构所在地域的经济发展状况如经济增长趋势等较为密切。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是：基于银行机构备付金具有周期性时间序列特性以及在节假日区间具有较大波动的现象，提出了一种基于时间序列模型和节假日备付金信息的银行备付金预测方法，该方法识别精度高、预测速度快等特点。

本发明的技术方案为：

一种基于时间序列和节假日信息的银行备付金预测方法，包括以下步骤：

步骤1、通过银行大数据平台抽取各银行机构的日存款额和日取款额历史数据(采集银行各机构的每日交易流水数据，并汇总成各机构日存款和取款额)，根据日交易总额＝日存款额和日取款额计算日交易总额并将其作为备付金的参考，构建备付金时间序列观测数据并保存至数据库；

步骤2、将法定节假日以及重大事件日期统一称为节假日(将节假日存入节假日映射表中)；将节假日以及节假日前t₁天和节假日后t₂天单独作为一个节假日属性的统计月，而每个自然月排除节假日之外的其它日期单独作为一个自然月属性的统计月；将所有统计月进行排序；设需要预测未来M天的备付金，当前预测日期即未来第m天所在的统计月为第y个统计月，m＝1,2,…,M；本步骤提出了“统计月”的概念，能自适应节假日波动区间；

步骤3、计算各银行机构的月交易总额(月交易总额＝月存款额-月取款额)，并按统计月计算各银行机构的备付金月平均增长率其中，j＝1,2,…,J；J表示包含要预测的银行机构在内的与其隶属同一上级管理机构的同级银行机构总个数，S_ij和S_(i-1)j分别表示第j个同级银行机构第i年和第i-1年中第y个统计月的月交易总额，n表示数据的年份数；

步骤4、按年计算全省备付金年平均增长率其中，n为数据的年份数，Y_i表示全省各银行机构第i年的年交易总额；

步骤5、备付金月平均增长率调整：