[发明专利]基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统

说明书

技术领域

本发明涉及量化交易系统的技术领域，尤其涉及一种基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统。

背景技术

首先，美国目前量化交易量已高达70％，相信我国市场中量化交易也将在不久的将来会占据主体地位。作为投资者，先人一步地走上系统之路，只要肯下功夫学习与研究，将可能获得持续盈利机会。其次，直接定位于量化交易系统软件的新一代国产软件正在开始推广，新的决策方法和交易执行手段已超出很多人的想像，工具的革命将有力地促进带来一场金融交易的革命。

中国证券市场规模越来越庞大，每月证券公司开户都于数十万计的新开户股民，每一个股民都是我们的潜在客户。按时间收取使用费和服务费，客户资源为可再生资源。

中国证券市场近几年快速扩容，随着融资融券，股指期货，引入QFII等政策的推出和落实，证券与期货市场领域的金融软件服务无疑有着广大的潜在客户，和广阔的市场前景。虽然现在证券、期货市场上出现一些自动交易软件，但是这些软件仍处于初级的简单“机械交易”阶段或仅能用于传统期货领域，庞大的市场永远不乏对更先进的系统交易系统的需求。由于我们的产品基于更高级的系统交易系统技术，提供更优质的服务，相信经过市场投放推广阶段，能够得到无数投资者的支持与认可。

目前的量化交易系统可以从开发语言、技术架构、系统架构、策略方向、交易方式等几个方面，分为中低端和高端量化交易系统。中低端量化交易系统中低端平台只支持复杂度不高的脚本语言实现策略逻辑，多数的实现只能在图表上加载技术指标进行自动化交易、程序化交易等量化交易方式。中低端平台一般采用的技术架构是投资者使用平台商提供的客户端软件，采用互联网接入方式连接平台商或者金融经纪公司提供的行情和基础数据服务器，投资者在本地运行的策略触发后，通过经纪公司的普通交易席位进行交易。由于技术架构的限制，行情、交易有一定的延时。受策略脚本解析和执行效率、技术架构的限制，中低端平台对于多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略、复杂金融工具包等复杂系统架构的支持都有一定的限制。一般的系统实现流程为：投资者的策略在本地接收市场数据后，根据策略简单计算的触发条件，进行简单的账户持仓、资金计算和管理，进而下达买卖方向、数量、价格等指令，进行自动交易。中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，是目前市场上个人投资者应用最多的一类大众化的量化交易系统。国内中低端量化交易系统国内应用的中低端量化交易系统主要有文华赢智程序化交易、交易开拓者、金字塔决策交易系统、达钱&multicharts、安翼金融终端等。

高端量化交易系统高端量化平台除了支持复杂脚本语言实现策略逻辑外，均支持直接使用C++、JAVA等开发语言实现复杂的策略逻辑，一般为了追求执行效率，不采用界面显示图表，而采用多进程、多线程方式进行自动化交易、程序化交易、算法交易，甚至为了追求极致，使用硬件技术进行高频交易等量化交易方式。

高端交易系统通常采用的技术架构是使用服务器执行策略的架构，行情使用转发路径最少的极速、深度行情，交易通道采用专用、直连的交易通道进行交易。行情和交易的延时都要求尽可能最低。高端交易系统定位于资产管理，在系统架构上严格区分策略研发和策略运营执行两个阶段。对于策略研发阶段，需要多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略、复杂金融工程包的支持，以实现复杂的策略逻辑；对于策略运营执行阶段，系统架构要保证各种风控、应急处理、交易方式和策略的平稳有效执行。系统的实现流程除了满足交易本身的要求外，还要满足机构本身的业务流程和规范，以及监管层的要求。

高端交易系统适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。随着国内金融市场创新的提速，机构投资者对高端交易系统的需求和潜在需求呈快速上升趋势。

因此，国内的量化交易者需要一款能够满足需要的、智能化程度高的交易系统。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是，提供一种基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，可以面向各类量化交易者，简化量化建模程序，降低量化交易门槛、提高量化策略测试及评估效率、保障交易安全。

为解决以上技术问题，本发明实施例提供一种基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，包括：

历史及实时行情数据处理模块，从第三方数据接口获取交易决策所需的历史数据，所述历史数据包括账户资金数据以及市场交易数据，用于为用户策略的高速试行提供稳定可靠地接入基础。