[发明专利]一种资产托管估值全方位实时风险处理系统

说明书

本发明提供了一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其包括：事前预防模块，事前预防模块具有模拟计算子模块和第一检查子模块，模拟计算子模块内设风险阈值，模拟计算子模块将根据行情试算的估值和风险阈值进行对比，第一检查子模块对交易是否重复、缺失的汇率和掉期价格进行检查；事中处理模块，事中处理模块具有提示子模块和第二检查子模块，提示子模块对资产估值环节是否超过阈值内容进行提示，第二检查子模块对估值前行情、估值成本是否为负以及在证券卖出时成本是否不够进行检查；事后控制模块，事后控制模块通过系统逻辑判断控制事后处理。本发明可以有效地解决目前的系统只能控制事后处理，无法在事前、事中控制的问题。

技术领域

本发明涉及一种金融数据处理系统，具体涉及一种资产托管估值全方位实时风险处理系统。

背景技术

证券投资基金管理公司严格按照新《证券投资基金会计准则》，遵照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。资产托管估值是指基金托管人对基金资产进行估值，并对基金管理公司估值结果进行复核，核对估值一致性。保证估值方法符合估值标准，符合证监会的规定及基金合同关于估值的约定。托管人具有资产托管资格的金融机构。一只证券投资基金成立时，必须要有基金管理人和基金托管人两个角色。托管人负责基金资产的资金托管，资金划付，资产的监督，资产估值的复核。管理人负责基金资产的投资策略，资产估值披露。目前国内通常都是通过处理系统进行控制，但是目前的系统主要都是通过系统逻辑判断控制事后处理，无法在事前、事中控制。

发明内容

本发明提供了一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，旨在解决目前的系统只能控制事后处理，无法在事前、事中控制的问题。

为了达到上述目的，本发明的技术方案如下：

一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其包括：

事前预防模块，事前预防模块具有模拟计算子模块和第一检查子模块，模拟计算子模块内设风险阈值，模拟计算子模块将根据行情试算的估值和风险阈值进行对比，第一检查子模块对交易是否重复、缺失的汇率和掉期价格进行检查；

事中处理模块，事中处理模块具有提示子模块和第二检查子模块，提示子模块对资产估值环节是否超过阈值内容进行提示，第二检查子模块对估值前行情、估值成本是否为负以及在证券卖出时成本是否不够进行检查；

事后控制模块，事后控制模块通过系统逻辑判断控制事后处理。

本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，通过设置事前预防模块、事中处理模块和事后控制模块，形成对资产托管的前、中、后全程监控的模式，因而相较于现有技术可以有效地解决目前的系统只能控制事后处理，无法在事前、事中控制的问题。

在上述技术方案的基础上，本发明还可以作如下改进：

作为优选的方案，上述的事后控制模块具有超额提示子模块，超额提示子模块提示用户进行检查和修改调整。

采用上述优选的方案，可以形成事后过程中的超额提示功能。

作为优选的方案，上述的超额提示子模块还连接自动信号发送模块，自动信号发送模块根据超额提示子模块内的实际值，实际值向脉冲子模块形成脉冲信号，脉冲信号驱使自动信号发送模块启动，从而自动信号发送模块将超额提示子模块的提示信号进行发送。

采用上述优选的方案，可以形成信号的快速且精准的发送。

作为优选的方案，上述的事后控制模块还具有第三检查子模块，第三检查子模块对今日资产净值超过昨日资产净值的比例多少进行检查。

采用上述优选的方案，可以形成资产净值比例的检查功能。

作为优选的方案，上述的第三检查子模块还对所有借贷的合计进行检验。