[发明专利]股票全程复权价计算与K线记录定位方法与系统

说明书

技术领域

本发明涉及股票数据处理技术领域，特别是一种股票快速复权计算、全程价格定位的方法及系统。

背景技术

截至目前为止，股票复权的算法有两种：价格平移法及除权因子法。

其中，除权因子法：除权因子＝收盘价/除权价：

将公司上市以来的除权因子连乘积，得到对应每一交易日的除权因子；

向后复权价＝股票收盘价(实际交易价)*每一交易日的除权因子；

向前复权价＝股票收盘价(实际交易价)*每一交易日的除权因子/一交易日的除权因子的乘积)。

采用除权因子法时，对于向前复权，就是保持现有价位不变，将以前的价格缩减，将除权前的K线向下平移，使图形吻合，保持股价走势的连续性，此法有可能导致股价是负数。对于向后复权，就是保持先前的价格不变，而将以后的价格增加。

与采用除权因子法相比，同样的股票的数据采用价格平移法分别进行前复权及后复权会得到不同股票价增长率。价格平移复权法的问题在于：当股票分红送配多，上市时间长，前复权的股价会产生负数，无法计算收益率，与后复权计算的结果差异大。而除权因子法的问题在于：计算量大，需要计算有史以来除权因子乘积，如计算任意两交易日的涨幅、均线值、区间最高价最低价、技术指标等。

另外，现有的股票K线数据中，没有对某个交易日的在股票上市以来的位置进行标识，不利于直接计算任意交易日之间的交易日数，尤其当数据存在数据库中，更不利于数据的计算。

发明内容

因此，针对上述的问题，本发明提出一种股票全程复权价计算与K线记录定位系统与方法，根据股票行情数据及除权价计算全程复权因子及对上市K线记录数做标识，以解决现有技术之不足。

为了解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案是，一种股票全程复权价计算与K线记录定位方法，包括：

行情数据获取步骤，从深交所和上交所获取市场行情数据；

行情数据预处理步骤，对获取的市场行情数据进行处理，生成预设周期的K线数据，例如分钟K线、日K线、周K线和月K线数据，当然，也可生成其他不定周期的数据；

K线记录定位标识步骤，对股票交易数据进行标识，标识方法如下：

将股票交易数据依照交易日及交易时间排成一个序列；

按照K线的预设周期对该序列分别进行分割，生成预设周期的K线数据的定位标识，例如分钟K线数据定位标识、日K线数据定位标识、周K线数据定位标识、月K线数据定位标识及其他不定周期的K线数据定位标识；

除权日因子及全程复权因子计算步骤，利用预设周期的K线数据及分红送配数据进行计算，首先计算除权日的除权因子，将非除权日的除权因子置为1；除权日的除权因子算法为：股权登记日收盘价/(股权登记日收盘价+配股价×配股比例-每股现金红利)*(1+每股送股比例+每股配股比例)，计算全程复权因子，其方法是：某交易日的全程复权因子为自上市至某交易日所有的除权因子乘积。

为实现K线记录定位，本发明还包括数据存储步骤和数据读取步骤。其中，数据存储步骤是将上述步骤所产生的数据优化保存，具体为：将上述预设周期的K线数据的定位标识写入一索引脚本中，将各定位标识对应的预设周期的K线数据存入第一数据表组中，第一数据表组包括多个数据表，分别存储不同预设周期的K线数据，索引脚本上具有转向第一数据表组的各个数据表的路径；将市场行情数据存入第二数据表中，将股票交易数据存入第三数据表中，将除权日因子和综合复权因子分别存入第四数据表和第五数据表中。其中，索引脚本可以是Shell脚本或者SQL脚本，方便查询数据时候读取。本发明将庞大繁杂的市场行情数据处理成分钟K线、日K线、周K以及月K线数据等预设周期的K线数据，将各预设周期的K线数据分别保存到不同的表中，并将预设周期的K线数据的定位标识写入索引脚本，连同索引脚本上转向第一数据表组的各个数据表的路径信息，可快速精准的获得所需的数据。

对于存储市场行情数据的第二数据表，其数据庞大，还具有如下进一步的方案：第二数据表上设有第二分隔标记，且该第二分割标记同时还存储于索引脚本上，第二分隔标记可以是按照日期来分割的，例如年分隔标记或者月分隔标记，当按照年来分割时，在一年的数据末尾处增设标记符，并将该标记符存入索引脚本上，当读取某一年数据时，可先从索引脚本上获得对应的标记符，然后根据该标记符查询第二数据表上对应位置处的数据即可，具有快速、精准的优势。

同样，其他存储数据庞大的表也可设置分割标记，例如：第三数据表上设有第三分隔标记，且该第三分割标记同时还存储于索引脚本上。其原理同上。