[发明专利]监控净资本风险监控系统所依赖的数据源变更的方法及系统

说明书

一种监控净资本风险监控系统所依赖的数据源变更的方法，其特征在于包含（1）数据源元数据变更监测、（2）财务系统中财务帐套的新增、财务科目的新增的监控、（3）交易系统或估值系统中项目编号或资金账号的新增的监控。同时，也公布了实现该方法的系统。

技术领域

本发明涉及计算机软件技术领域，以及金融行业合规与风险管理领域。

背景技术

净资本证监会对证券期货经营机构进行风险监控的重要手段。净资本指标及报表是证券期货类经营机构合规与风险监控的重要指标及报表，其数据的准确性至关重要。

本发明中的净资本风险监控系统包括但不限于证券公司净资本风险监控系统、期货公司净资本风险监控系统、基金专户子公司净资本风险监控系统。

由于时效性等因素，净资本指标及报表的日常计算和监测，不能仅仅依赖财物系统这个单一数据源，而证券期货类经营机构的业务数据又因为业务多样化以及各自信息系统建设的完善程度参差不齐。因此，净资本风险监控系统的数据准确性一直是困扰证券期货供应商的难题。

经过分析，数据源的变更是导致数据准确性欠佳的主要原因之一。

发明内容

鉴于以上背景，发明人公开了一种监控净资本风险监控系统所依赖的数据源变更的方法：包含（1）数据源元数据变更监测、（2）财务系统中财务帐套的新增、财务科目的新增的监控、（3）交易系统或估值系统中项目编号或资金账号的新增的监控。

同时，也公布了实现上述方法的系统：包含监控预警模块，用于执行监控功能点并根据监控结果发出预警信息；包含以下监控功能点：源表表结构的变更监控、源表数据字典的变更监控、财务帐套的新增监控、财务科目的新增监控、项目编号新增监控、资金账号的新增的监控。

具体实施方式

如前文所述，本发明的具体实施方式如下。

在现有的市场主流净资本监控系统中：

（1）利用已有的监控预警模块，执行监控功能点并根据监控结果发出预警信息；

（2）开发以下监控功能点：源表表结构的变更监控、源表数据字典的变更监控、财务帐套的新增监控、财务科目的新增监控、项目编号新增监控、资金账号的新增的监控。

数据源元数据变更监测机制的实现，采用目前通行的方案，即：

（1）初始化保存元数据：从目标数据库中获取目标表的元数据，保存下来；

（2）采集前获取元数据：日终采集每次数据采集前，或实时采集的每日开始采集前，从从目标数据库中获取目标表的当前元数据；

（3）比较（1）和（2）的元数据是否一致，如果不一致则发出预警信息。

财务帐套的新增监控、财务科目的新增监控的实现方案：

（1）初始化保存帐套、科目信息：从财物系统中查询帐套、科目设置信息，保存下来；

（2）查询当前的帐套、科目信息：日终数据采集前，从财务系统中查询最新的帐套、科目设置信息；

（3）比较（1）和（2）的是否一致，如果不一致则发出预警信息。

参考上述方法，可以设计“项目编号新增监控、资金账号的新增的监控”的实现方案。