[发明专利]增加净资本风险监控系统准确性的方法及产品

说明书

一种综合性的能增加净资本风险监控系统准确性的方法：引入跨业务部门的净资本填报或确认流程及协调机制；引入用户界面上可数据追溯的用户交互设计；引入数据源元数据变更监测机制；引入系统生成的净资本监管报表与其它系统生成的或外部导入的净资本的自动比对功能；引入指标数据异常波动监控；引入跨数据源类型金融资产一致性比对和监控；引入财务系统中财务帐套的新增、财务科目的新增的监控；引入交易系统或估值系统中项目编号或资金账号的新增的监控。

技术领域

本发明涉及计算机软件技术领域，以及金融行业合规与风险管理领域。

背景技术

净资本证监会对证券期货经营机构进行风险监控的重要手段。净资本指标及报表是证券期货类经营机构合规与风险监控的重要指标及报表，其数据的准确性至关重要。

由于时效性等因素，净资本指标及报表的日常计算和监测，不能仅仅依赖财物系统这个单一数据源，而证券期货类经营机构的业务数据又因为业务多样化以及各自信息系统建设的完善程度参差不齐。因此，净资本风险监控系统的数据准确性一直是困扰证券期货供应商的难题。

目前，各供应商都针对数据准确性采取了一些措施，但效果有限，并且大多集中在数据存疑时如何找出原因的上，但缺乏对各种原因的总结，并进一步制定针对性的方案。

本发明中的净资本风险监控系统包括但不限于证券公司净资本风险监控系统、期货公司净资本风险监控系统、基金专户子公司净资本风险监控系统。

发明内容

鉴于以上背景，发明人公开了一种综合性的能增加净资本风险监控系统准确性的方法：

（1）包含以下五项措施：（1.1）引入跨业务部门的净资本填报或确认流程及协调机制，其中的协调机制用于确保所需填报或确认的数据得到填报或确认之后再启动随后的指标计算过程；（1.2）引入用户界面上可数据追溯的用户交互设计；（1.3）引入数据源元数据变更监测机制，用于提示用户相关的数据源已经发生可能影响净资本指标和报表计算结果的变更，需要用户评估是否需要对相关的程序或程序配置进行修改以确保程序正确运行；（1.4）引入系统生成的净资本监管报表与其它系统生成的或外部导入的净资本的自动比对功能；（1.5）引入指标数据异常波动监控，包括指标数据突然为零或为空、波动幅度超出正常范围；

（2）并包含以下三项措施中至少一项：（2.1）引入跨数据源类型金融资产一致性比对和监控；（2.2）引入财务系统中财务帐套的新增、财务科目的新增的监控；（2.3）引入交易系统或估值系统中项目编号或资金账号的新增的监控。

以上八项措施无先后关系，无依赖关系。其中，数据追溯是指查询被追溯的指标值对应的计算方法或数据来源。其中，数据源类型是指按照交易、清算、估值、入账的数据形成的先后关系对数据源进行的划分，顺序较前的称为在先数据源，与之对应，顺序较后的称为在后数据源。

上述发明中，前五项措施属于风险监控类信息系统可以通用的增强数据准确性的措施。

（1.1）引入跨业务部门的净资本填报或确认流程及协调机制。这个措施是通过流程的方式强化填报或确认的制度，从而增强数据准确性。

（1.2）引入用户界面上可数据追溯的用户交互设计。这个措施主要用于查找数据疑点。另外，它可以让业务人员直观地感受到数据的加工过程，便于及早发现和纠正开发或实施人员对数据关系的错误理解，因而可以增强数据准确性。

（1.3）引入数据源元数据变更监测机制。可以尽早发现系统升级不同步带来的意外的数据不准。

（1.4）引入系统生成的净资本监管报表与其它系统生成的或外部导入的净资本的自动比对功能。这个可以及早发现某个系统计算口径等的突然变化、采集程序意外中断、网络意外中断等意外情况。