[发明专利]基于CVaR的售电公司购电组合策略

权利要求书

1.一种基于投资组合方法和CVaR建立售电公司在实时市场、日前市场和长期合同市场间购电决策模型，包括如下步骤：

S1.模型所需数据搜集。又包括以下步骤：

S1-1.基于电力市场的各个子市场，分别确定实时平衡市场，日前现货市场，远期合同市场的电价以及电价所服从的正态分布；

S1-2.确定总负荷需求和固定的销售价格；

S2.基于CVaR的售电公司购电决策模型。又包括以下步骤：

S2-1.确定收益函数方程；

S2-2.确定基于CVaR的总体模型；

S3.分情况的模型求解，根据售电公司的风险偏好程度选择最佳的购电组合策略。又包括以下步骤：

S3-1.计算当现货价格均值高于远期合同价格时的购电组合结果；

S3-2.计算当现货价格均值低于远期合同价格时的购电组合结果。

2.根据权利要求1所述的一种基于投资组合方法和CVaR建立售电公司在实时市场、日前市场和长期合同市场间购电决策模型，其特征在于将均值-CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合。模型方程为：

在实时平衡市场、日前现货市场、远期合同市场的购电量分别为x₁、x₂、x₃的购电组合下，售电公司的损失可以表示为负的收益，即：

f(X,P)＝-π＝x^TP-SQ

如要求购电组合的CVaR不能大于某一确定的最大MaxCVaR，则有：

其中:a表示该购电组合在某一置信水平β下的最大可能损失，即VaR损失，m是所取历史数据或模拟样本的个数，P^k表示各市场价格的第k个历史或模拟数据。

由于此函数是分段函数，不方便求解，令辅助变量z_k＝[f(X,P^k)-a]⁺，则z_k≥0且z_k≥f(X,P^k)-a，可以用下面三个式子来表示，即：

z_k≥0 k＝1,…,m

z_k≥(X^TP^k-rQ)-a k＝1,…,m 。

3.根据权利要求1所述的一种基于投资组合方法和CVaR建立售电公司在实时市场、日前市场和长期合同市场间购电决策模型，其特征在于售电公司可根据自身的风险偏好程度选择最佳的购电组合策略：

首先根据S2的模型在不同的λ和β下进行计算，将所得的计算结果绘制不同购电组合的期望收益与MaxCVaR的关系图。根据所绘制的图可以直观的了解的售电公司的期望收益随MaxCVaR的变化关系。该曲线下方的区域都是可行的，在固定MaxCVaR时，曲线上的组合收益最大，当收益固定时，曲线上的购电组合风险最小。售电公司可以根据不同的风险承受程度在曲线上移动，以达到最好的风险收益效果，从而选择最佳的购电组合。