[发明专利]可视化展示高频金融时间序列相关性的方法和装置

权利要求书

1.一种可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，其步骤包括：

获取n组高频金融数据序列，n≥2；

对所述高频金融数据序列进行处理，获得n×n维的矩阵序列；

采用滑动窗口方式和考察宽度为w处理所述矩阵序列，形成包含n×n×w个项的窗口， 将所述n×n×w个项中的任意项的组合，形成项集序列，记录所述项集序列在滑动窗口方式 中窗口出现的次数，所述次数即为所述项集序列的支持数，在所述项集序列中筛选出支持数 大于等于预设支持数阈值的项集序列形成频繁序列。

2.根据权利要求1所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，其 步骤还包括：

对所述频繁序列进行挖掘，根据挖掘结果生成按时间顺序排列的热图。

3.根据权利要求2所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，其 步骤还包括：

通过JavaScript特效，将所述热图生成动画，通过HTTP协议，将所述动画输出。

4.根据权利要求1所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，所 述高频金融数据序列为收益率序列。

5.根据权利要求4所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，所 述矩阵序列为相关矩阵序列。

6.根据权利要求1所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，所 述高频金融数据序列为对数收益序列。

7.根据权利要求6所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的方法，其特征在于，所 述矩阵序列为传递熵矩阵序列。

8.一种可视化展示高频金融时间序列相关性的装置，其特征在于，包括：

高频数据获取模块，用于获取n组高频金融数据序列，n≥2；

矩阵序列构造模块，用于对所述高频金融数据序列进行处理，获得n×n维的矩阵序列；

频繁模式挖掘模块，通过采用滑动窗口方式和考察宽度为w处理所述矩阵序列，形成包 含n×n×w个项的窗口，将所述n×n×w个项中的任意项的组合，形成项集序列，记录所述 项集序列在滑动窗口方式中窗口出现的次数，所述次数即为所述项集序列的支持数，在所述 项集序列中筛选出支持数大于等于预设支持数阈值的项集序列形成频繁序列。

9.根据权利要求8所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的装置，其特征在于，还 包括：

可视化展示模块，用于对所述频繁序列进行挖掘，根据挖掘结果生成按时间顺序排列的 热图。

10.根据权利要求9所述的可视化展示高频金融时间序列相关性的装置，其特征在于， 所述可视化展示模块还用于通过JavaScript特效将所述热图生成动画，通过HTTP协议，将 所述动画输出。