[发明专利]循环交易路径检测

说明书

技术领域

本公开一般涉及数据处理，并且在示例实施例中，涉及循环交易（circular transaction）路径检测。

背景技术

在诸如股票市场、商品期货市场等等的许多不同的商业市场中，每天可能以很高的频率发生大量的交易，在交易中买方从卖方购买一定量的一个或多个项目。随着电子技术的进步，这样的交易的成交量和速度已经有了突飞猛进的增长。虽然这些交易中的绝大部分是按照合法的道德的商业交易过程执行的，但是这些交易中的某些小百分比的交易代表了非法的或欺诈的活动。在一个示例中，两个或更多的个人或实体可能试图通过参与股票交易以使得公众对公司股票产生兴趣，该股票交易的主要意图是大量增加股票的成交量，从而使得股票显得比在更典型的交易环境下更加有价值，从而潜在地以欺诈的方式抬高股票的价格。为了产生这样的成交量，一个或多个交易方可以根据某些事先的安排或计划，在他们之间例如以循环的方式多次购买和出售股票。如果这样的循环交易是被特别地执行以操纵股票的价格，则可以被认为是非法的或欺诈的。

这样的循环交易也可能用于其它原因，诸如为了逃税或洗钱的目的。另外，这样的交易不需要受限于股票，而是可以关于商品期货、国家或区域货币、或者任何可以在市场中购买或出售的感兴趣的项目而发生。

由于在诸如一天、一周、或一月的特定时段内在任何市场内可以发生的极大量的交易，即使使用了在高速处理系统上运行的、为了该目的而特别设计的专用计算机程序，这样的潜在欺诈循环交易的检测也可能是困难并且耗时的。

发明内容

根据本发明的实施例，提供了一种循环交易路径检测方法。

附图说明

附图以示例而非限制的方式示出了本公开，在附图中相似的参考符号指示相似的元素，并且其中：

图1是用于循环交易路径检测的示例系统的框图；

图2是示出检测具有感兴趣的特定路径长度的循环交易路径的示例方法的流程图；

图3A和图3B是表示多个实体以及在它们之间发生的交易的、可以用来检测循环交易路径的示例有向图的框图；

图4A、4B、4C、和4D是示出减少检测有向图中表示的循环交易路径所涉及的处理量的示例方法的流程图；

图5A是示出图4C的工作减少方法的示例的框图；

图5B是示出图4D的工作减少方法的示例的框图；

图6是示出以下各项的表格：图3B的有向图的每个潜在的开始节点，循环路径的搜索可以在所述每个潜在的开始节点开始；不需要经由图4A、4B、4C、和4D的工作减少方法的应用来处理的开始节点的标识；以及检测得到的具有长度为二的感兴趣长度的循环路径。

图7是示出以下各项的表格：图3B的有向图的每个潜在的开始节点，循环路径的搜索可以在所述每个潜在的开始节点开始；不需要经由图4A、4B、4C、和4D的工作减少方法的应用来处理的开始节点的标识；以及检测得到的具有长度为三的感兴趣长度的循环路径。

图8A到图8D示出用于实现检测具有感兴趣的特定长度的循环交易路径的示例方法的示例伪代码段；以及

图9是处理系统的示例形式的机器的框图，在该处理系统内可以执行用于使机器执行这里讨论的方法中的任何一个或多个的一组指令。

具体实施方式

下面的描述包括示意性的系统、方法、技术、指令序列、和体现示意性的实施例的计算机器程序产品。在下面的描述中，为了说明的目的，阐述了许多的具体细节以便提供对于本发明主题的各种实施例的理解。然而，对本领域技术人员而言明显的是，本发明主题的实施例可以无需这些具体的细节而实践。通常，已知的指令实例、协议、结构、和技术不会详细示出。

图1是用于循环交易路径检测的示例系统100的框图。在一些示例中，交易可以包括两个或更多个参与方之间的任何交易，诸如关于一个或多个产品、服务、证券（例如，股票、债券等等）、或其它潜在商业项目的出售、租赁、或其它安排。通常，系统100可以被用来将这样的交易建模为有向图，该有向图包括多个节点和将这些节点相互连接的有向边。通常，节点可以表示参与各种交易的参与方、个人、或实体，而有向边可以表示交易。在一些示例中，交易可以限制在特定的产品、服务、证券、或其它项目，或者限制在一类或一组这样的项目。