[发明专利]一种对信用风险进行评估的系统和方法

说明书

技术领域

本发明涉及信用风险管理技术领域，特别是涉及一种对信用风险进行评估的系统和方法。

背景技术

信用风险是指债务人或交易对手因未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响合同的执行，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。从风险是否可预期的角度，银行面临的信用风险损失分为预期损失、非预期损失和极端损失。对于预期损失，可以通过银行定价和准备金来消化；非预期损失则只能靠经济资本来抵御吸收；而极端损失是在异常情况下所发生的损失，发生概率极低但损失巨大。近年来银行对信用风险评价进行了很多方面的研究，取得了不少成绩，但对于评估极端情况下的资产损失还停留在初始阶段，不能有效地预估在异常情况下发生的损失。目前，银行对资产极端损失的评估主要依赖于评估人的经验，并主要借助电子表格程序(如Micrsoft Excel及VBA宏代码)等工具。这种处理方式存在下列缺陷：

(1)数据采集完全依靠人工，工作量巨大，数据处理效率很低，受电子表格程序能力所限，难以进行大数据量的处理；

(2)数据一般由个人进行管理，容易被破坏，数据的安全性没有保障；

(3)对极端情况下信用风险评估时主观判断占有很大成分，对其风险的计量没有一个统一的标准与模型；

(4)数据难以实现共享，评价结果和经验难以提供给其他应用使用。

发明内容

(一)要解决的技术问题

为了克服目前银行在极端情况下，对信用风险进行量化与评价主要依赖人的经验，不能实现客观、准确、高效评价的困难，本发明提供了一种客观、准确、处理效率高的在极端情况下对信用风险进行评估的系统和方法，以提高数据处理效率和安全性。

(二)技术方案

为达到上述目的，本发明提供了一种在极端情况下对信用风险进行评估的系统，该系统包括源数据采集装置1、用户输入装置2、信用风险压力计量装置3、数据存储装置4和数据输出装置5，其中：源数据采集装置1连接于数据存储装置4，用户输入装置2、信用风险压力计量装置3、数据存储装置4和数据输出装置5依次连接，由信用风险压力计量装置3从数据存储装置4中读取源数据采集装置1采集的源数据，并对该源数据和用户输入装置2输入的用户输入信息进行模拟和预测处理，实现在极端情况下对信用风险的评估。

上述方案中，所述源数据采集装置1用于以数据接口的方式从银行业务系统或者用户界面采集宏观经济数据层面的源数据，并将采集的源数据存储到数据存储装置4。所述源数据至少包括客户的资产信息、交易信息和经济指标。

上述方案中，所述用户输入装置2用于实现用户与信用风险压力计量装置3之间的交互，用户通过该用户输入装置2输入用户输入信息，并从该用户输入装置2得到信用风险压力计量装置3计量的宏观各类模型模拟和预测的结果数据。所述用户输入信息包括解释变量、被解释变量和模拟模型，其中解释变量包括GDP和市场利率、被解释变量包括违约概率PD和违约损失率LGD，模拟模型包括线性回归模型、时间序列模型和面板回归模型。

上述方案中，所述信用风险压力计量装置3用于从数据存储装置4中读取源数据采集装置1采集的源数据，并对该源数据和用户输入装置2输入的需要模拟的变量信息进行模拟和预测处理。

上述方案中，所述数据存储装置4用于存储源数据采集装置1采集得到的宏观经济数据层面的源数据，以及信用风险压力计量装置3计量的宏 观各类模型模拟和预测的结果数据。

上述方案中，所述数据输出装置5用于输出和展现数据存储装置4中存储的数据。

为达到上述目的，本发明还提供了一种在极端情况下对信用风险进行评估的方法，应用于所述的对信用风险进行评估的系统，该方法包括：

源数据采集装置1采集源数据，并将采集到的源数据存储到数据存储装置4；

用户输入装置2将用户输入信息输入信用风险压力计量装置3；

信用风险压力计量装置3从数据存储装置4中读取源数据采集装置1采集的源数据，对该源数据和用户输入装置2输入的用户输入信息进行模拟和预测处理；

信用风险压力计量装置3将模拟和预测处理的结果数据存放到数据存储装置4中；以及

数据输出装置5将数据存储装置4的结果数据展现给用户。

上述方案中，所述源数据采集装置1采集源数据的步骤中，源数据至少包括客户的资产信息、交易信息和经济指标。