[发明专利]一组标准的映射技术

说明书

背景技术

基于使用从一个或多个外部设备接收的参数数据的一组标准进行决定的策略(此后称为策略)被用于许多领域，例如但不局限于控制和监测风车场的计算系统，用于监测引擎系统的计算系统，用于在证券交易所交易可交易物品的计算系统。使用的数据，通常是具有参数的数据流，在不同时间到达并且来自不同设备，并被保存在数据缓存中。在这样的数据流中的参数通常是但不局限于：风车的发电机内部的温度、发电机的速度、环境风速、引擎上物理点的温度、证券交易所中可交易物品的交易价格、证券交易所中可交易物品的交易量。

系统通常对数据参数执行计算，例如将数据格式化到不同时间帧、计算技术指标、在数据缓存中保存值以便后用。

策略包括一组标准，每个标准具有真或假的值。标准通常从使用参数数据计算出的技术指标得到，或者从使用参数数据的技术分析得到。标准可以是但不局限于：一周的哪天、时间t是否早于14:00、时间t是否是夏天、移动平均数的斜率是否为正、移动平均数是否高于第二移动平均数，参数值是否高于用户定义的值。

基于一组标准的策略中的经典技术问题是：不管策略的复杂性，使用或OR/与AND/异或XOR运算符，策略将不是有效的，因为满足10个策略中的9个时通常引起这种情况，但是将不触发策略，因为仅当满足所有激活标准时策略本身才为真。使用传统回顾测试(backtest)来构建当满足一定百分比的标准时触发的策略实际上是不可能的或十分复杂的，因为标准的所有组合将必须在策略中实现。

策略通常如下回顾测试：使用一组历史参数数据、产生具有统计信息(例如，当触发策略时的时间戳)的输出、将该信息打印到计算机监视器或纸张上。使用这样的传统回顾测试的方法是盲测，因为回顾测试并不能完全映射策略的行为，而是仅映射在策略触发的时刻，仅打印这些时刻的统计。传统的回顾测试并不映射在触发策略的时刻之间发生的事情。为了使用传统的回顾测试来完全映射交易策略，将不得不执行成千上万的回顾测试并且比较它们并将它们放在一起，这是复杂的任务并且实际上不可能实现或操作。期望存在时间上完全映射策略的方法，进一步提供视觉监测策略的完全行为的方法。

图21示出一组标准的传统回顾测试的例子。对于每个时间值t，验证该组标准中的每个标准的值真或假，如果一个标准假，则该组标准在时间t的状态假并且将不触发。所有标准77，78，79必须都真才触发，如果所有标准真，将触发回顾测试，并且更新统计80，该统计80包括更新具有时间戳的事件列表和相关信息，并且最终打印结果，见图13。

在传统回顾测试过程中，通常必须实现并且回顾测试成千上万的策略的变量，策略必须被修改，标准必须被移除或被添加，通常通过编辑代码，重新编译并且调试，这是个慢的过程。此外，操作计算系统的用户通常不是程序员，由此策略通常是固定的并且不能由操作员修改。此外，不可能在实时操作过程中修改或调整联机(on-the-fly)的策略，这是因为回顾测试策略的长且耗时的处理。期望具有如下方法：使用鼠标单击操作，用户可以用来编辑和回顾测试联机的策略，而不需要编程、编译或调试。

当在系统中的可用标准的池中加入新的标准时，该标准的完整行为直到在多个回顾测试和策略中使用了该标准都是未知的。仅为了测试新的标准的行为是否如预期的那样来使用该标准回顾测试新标准，但是这个回顾测试是盲测，这是因为不能重复映射标准的行为。

操作者可以使用计算系统以手动发送命令至多个外部设备，或者计算系统可以使用决定来自动地将命令发送到多个外部设备。

发明内容

本发明使用从一个或多个外部设备接收的数据参数来解决基于一组标准构建、回顾测试和技术分析策略中存在的大量技术问题。

创建用于保存一组标准中每个时间值t的确定值的数据缓存的技术在下文中被称为概率指标，这提供了在时间上完全映射策略的结果。通过比较该组标准中每个激活的标准和在每个时间值t的保存的参数数据来确定概率指标，使用结果来确定在每个时间值t的概率指标的值。

提供了用于执行一组标准的视觉回顾测试的技术，通过将确定的数据缓存表示为图形，提供新颖的结果，其中用户可以一目了然地检查策略的完全行为，从而解决了盲测的问题。

提供执行一组标准的视觉回顾测试的技术，通过将确定的数据缓存表示为图表，此后称为PROB图表，由此示出策略作为图表，由此可以对策略执行传统技术分析，从而提供新颖的结果。