[发明专利]分笔成交的高效处理方法及系统

说明书

技术领域

本发明涉及数据处理技术，具体涉及一种分笔成交的高效处理方法及系统。

背景技术

在证券行业，证券业务的手续费通常是根据成交回报进行计算的，计算方式如下：

手续费＝成交数×成交价格×费率。

如果计算出来的手续费小于设定的每笔委托最低费用，则取设定的最低费用，如果超过最低费用就取计算出来的手续费。

从上面计算方式可以看出，每笔委托会有一个最低费用，该笔委托的所有分笔成交计算出来的总和没有超过最低费用时，需要用设定的最低费用，所以如果不对分笔成交计算手续费的操作进行并发控制，是会存在计算最低费用计算不准确的问题，可能会导至重复扣除费用，甚至会导致股民资金为负的情况。另外，如果先按分笔并发计算扣费的方式，再采用回冲的方式将资金调整正确的做法会使得系统开销增加(因为要判断该委托的所有分笔成交处理有没有完成)，同时在处理期间内，客户资金都会不准确甚至出现为负数的情况，从而导致业务纠纷发生。所以，交易系统对分笔成交计算通常都是按顺序进行，不会并发处理。

目前，由于证券金融业务系统随着业务量和客户量的提高，系统实现越来越复杂，呈现为典型的多层架构。而且，为了提高系统处理效率，采用多线程并发处理模式。

如图1所示，在这种架构下，证券成交处理的高效主要体现在具体负责业务处理的中间件上面。业务中间件往往会分成多个，采用多机器或多进程处理，同时在每个业务中间件上也会采用多线程来并发处理成交回报请求。

在这种处理模式下，证券成交回报在满足客户高效资金/股份回转的同时也遇到了新的问题，这个问题是由于一笔证券委托在经过证券交易所撮合后返回多笔成交引起的，因为证券业务的手续费是按委托单笔计算且存在最低收费标准，这样一笔证券委托的分笔成交计算必须按串行进行，不能并发处理，否则可能会多算费用。

对此，业界常用做法是通过报盘机控制分笔成交发送，收到前一笔的应当后再发送后续分笔成交，或者通过业务系统后台记录处理情况加锁等方法控制分笔成交并发。具体有以下几种分笔成交控制并发方法：

1.通过报盘机(证券交易系统与证券交易所接口库之间处理数据交互的程序)记录本地控制文件的方式将分笔成交在前端报盘机控制住，即每当一笔分笔成交发送给交易后台时，就将该分笔成交的申请编号(交易所接口库中对委托所标识的唯一编号)写入到控制文件中，当再读下一笔成交发现该笔成交已经在控制文件中，就将该分笔成交放到队列中，不发送；当收到一笔成交的应答后，如果在队列中找到有相同的申请编码，则将该笔成交取出发送到交易后台。这种方法需要不停地对控制文件进行读、写操作，较为耗时，报盘机存在一定开销，且分笔成交处理性能不高。

2.通过数据库存储层加锁的方式将分笔成交在后端数据库控制住，即每当业务系统在数据库存储层接收到一笔分笔成交的处理请求时，就到一个表中记录该笔成交记录的申请编号，当其他线程接收到同一笔委托的其他分笔成交请求时，必须先更新表内本成交对应申请编号的记录，此时通过数据库的加锁控制来让同一笔委托的分笔成交处理线程之间进行“排队”等待。但这种方法会引起数据库线程处理效率降低，进而影响其他普通成交和分笔成交的处理效率。

3.通过报盘机支持重发模式和DB数据库存储层增加事务内外两次判断校验的方式将分笔成交通过报盘机和后端数据库的协作控制住，即每当业务系统DB数据库存储层接收到一笔分笔成交的处理请求时，就在处理最初查找相关委托信息的成交数量字段记录下来，然后到处理最后再查找相关委托信息的成交数量字段和初始记录值相比较，若不一致则将本笔分笔成交按特定值返回给报盘机，报盘机将分笔成交加入重发队列，重发队列按设定时间(一般为5秒)进行重发。这种方法虽然能解决第2种方法中数据库线程处理效率低的问题，但是分笔成交处理效率却大大降低了，而且增加了较多报盘机和DB数据库的交互信息，增加了系统负担。

发明内容

本发明实施例提供一种分笔成交的高效处理方法及系统，以在控制分笔成交并发的同时，减少前后台通讯交互次数，提高处理效率和处理性能。

为此，本发明实施例提供如下技术方案：

一种分笔成交的高效处理方法，包括：

读线程逐笔读取成交记录，根据所述成交记录对应的申请编号将读取的成交记录存放到对应该申请编号的一个或多个节点，并将所述节点加入到已读队列中；

发送线程从所述已读队列中读取所述节点，并将所述节点中的分笔成交数据加入到发送队列中；

发送线程并行发送所述发送队列中对应不同申请编号的多个节点中的分笔成交数据给交易后台；