[发明专利]一种个人远期外汇买卖系统

说明书

技术领域

本发明涉及信息管理技术领域，尤其涉及一种个人远期外汇买卖系统。

背景技术

外汇是指外币以及用外币表示的用于国际结算的各种支付手段和资产，是“国际汇兑”的简称。外汇买卖是指在国际金融市场(包括国内金融市场)上，以特定的汇率对不同国家的可兑换货币进行买卖转换的行为，并规定有明确的资金交割日期。其中，汇率是指两国不同货币间的比价，是一国货币单位折合成其他国家货币单位的换算价。

外汇买卖业务通常通过金融机构完成，例如很多银行都提供外汇买卖的金融服务，将一国货币按照某一时间点的汇率兑换为其他国货币，并为客户提供买进和卖出的交易。随着银行外币存款的大幅上升，需要开办相应的外汇业务来满足不断增长的外汇买卖需求。

在公开号为CN1763781的中国专利文献中，公开了一种个人实盘外汇买卖系统及其处理方法。所述个人实盘外汇买卖系统包括客户委托系统和银行内部交易处理系统；其中客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端买卖委托功能模块；银行内部交易处理系统包括汇率库、撮合库、成交头寸库、未成交委托库、特殊交易库、系统参数库。该解决方案可以较好的借助计算机电子网页实现个人外汇的实盘买卖，并降低银行的买卖风险，提高了外汇业务的处理效率。

但是上述系统仅实现了实盘交易的电子化，而无法实现远期外汇买卖的电子化。远期外汇买卖是指交易双方约定在未来某一特定日期按当时约定的币种、金额和汇率进行交割的外汇买卖交易。远期外汇买卖的交割日通常是在成交后第二个工作日以后的某一个日期，汇率和货币金额都在合同中预先约定。客户以现在的汇率在预期的外汇需要日买入，能够事先将外汇的成本或收益固定下来，有利于成本核算，有效地避免或减少汇率风险。进行远期外汇交易，客户需要将交易金额的一部分作为保证金存入银行，直到远期交易到期交割或平仓完毕。

因此，当前迫切需要本领域技术人员解决的技术问题是：提供一种可以实现个人远期外汇买卖电子化的系统解决方案。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例的目的在于提供一种个人远期外汇买卖系统，以实现个人远期外汇买卖的电子化，并在电子化的过程中提供了多个巧妙的处理措施，也提高数据处理的实时性和安全性。

为实现上述目的，本发明实施例提供了如下技术方案：

一种个人远期外汇买卖系统，该系统包括：

牌价接收模块，用于接收国际市场汇价信息，记录到系统数据库中；

委托撮合模块，用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对客户委托交易进行撮合，对达到委托汇价的交易提交主机交易模块进行成交处理；

重估模块，用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对未平仓合约进行实时重估；当符合报警条件时，短信报警通知；当符合强制平仓条件时，提交主机交易模块进行强行平仓处理；

主机交易模块，用于接收渠道提交的信息，执行相应的交易，并记录到系统数据库中。

优选的，所述重估模块进一步包括：

计算子模块，用于在客户即时建仓和委托建仓成交时，依据系统的预置规则，计算出该合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将所述亏损报警汇价和强行平仓汇价写入重估试算表；

扫描子模块，用于定时扫描重估试算表中针对各合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将这两个汇价与当前汇价进行比较；

处理子模块，用于根据扫描模块比较的结果进行相应的处理，当比较的结果达到或超过报警值时，短信报警通知；当比较的结果达到或超过强行平仓值时，提交主机交易模块进行强行平仓处理。

优选的，还包括：记录模块，用于当系统发生异常或者通讯状态不佳时，将当前正在处理的交易种类和当时的断点情况记录到不确定交易记录表内。

优选的，还包括：不确定交易处理模块，所述不确定交易处理模块进一步包括：

扫描子模块，用于定时扫描所述不确定交易记录表；

查询子模块，用于当发现有新的或者未处理的不确定交易记录时，向主机账户查询该不确定交易记录的状态信息，并返回查询到的交易状态信息；

处理子模块，用于根据不确定交易记录表中的原交易码和查询模块查询到的交易状态信息作相应的处理，并将处理的信息记录到系统数据库中。

优选的，所述牌价接收模块进一步包括：

DCC牌价子模块，用于接收DCC牌价汇价信息，以DCC牌价作为有效牌价定时刷新；

路透牌价子模块，用于接收路透牌价汇价信息，以路透牌价作为有效牌价定时刷新；