[发明专利]投资分配系统,其分析模组及其方法

说明书

技术领域：

本发明是有关于一种投资分配系统，其分析模组及其方法，特别是有关于计算金融商品的适应性参数(adaptivity)的分析模组及其方法，以及一种根据金融商品的适应性参数来分配投资比例的投资分配系统及其方法。

背景技术：

随着国人的生活水准越来越高，投资理财越来越受重视。因此，有许多券商及银行提供多种金融商品的组合让投资者选择，如基金、股票、期货、外汇、债券、选择权、及认股权证等金融商品。然而，目前没有一种有效的分析系统，可辅助投资者来分析金融商品的特性，例如金融商品稳定成长的程度、金融商品波动的稳定程度或金融商品对不同经济环境的适应程度等等。使得投资者只能根据金融商品过去的表现，主观判断此金融商品是否值得投资，而无法客观地且数据化地判断金融商品的特性，或对两种金融商品进行比较，进而分配投资金额。

再者，同一金融商品在不同时间所面临的经济条件不同，其表现不能等同视之，即表示若此金融商品在牛市和在熊市此资产具有完全相同的报酬表现，则必须给予不同的评价，才能达到客观分析的效果。然而，目前并无分析系统可提供这样的功能。

有鉴于习知技艺的各项问题，为了能够兼顾解决之，本发明人基于多年从事金融投资的研究开发与诸多实务经验，提出一种投资分配系统，其分析模组及其方法，以作为改善上述缺点的实现方式与依据。

发明内容：

有鉴于此，本发明的主要目的就是在提供一种投资分配系统，其分析模组及其方法，以分析金融商品的适应性，其表示金融商品的价格在利率折现后能稳定成长的程度，以提供投资者最适当的投资金额分配。

根据本发明的目的，提出一种投资分配系统，是用以对一总投资金额进行分配，此系统包含一输入模组、一分析模组及一分配金额计算模组。输入模组是输入复数个金融商品及其历史资料。分析模组具有一门槛值及一标的金融商品的历史资料，分析模组根据门槛值、标的金融商品的历史资料及此些金融商品的历史资料，计算每一此些金融商品的适应性参数。分配金额计算模组至少根据此些适应性参数及一比例计算程序，计算出每一金融商品的分配比例，并将总投资金额与每一金融商品的分配比例相乘，以产生每一该些金融商品的分配金额。

此外，本发明更提出一种投资分配方法，是用以将一总投资金额进行分配，该方法包含下列步骤：输入复数个金融商品及其历史资料；根据一门槛值、一标的金融商品的历史资料及该些金融商品的历史资料，计算每一该些金融商品的适应性参数；至少根据该些适应性参数及一比例计算程序，计算出每一该些金融商品的一分配比例，并将该总投资金额与每一该些金融商品的该分配比例相乘，以产生每一该些金融商品的分配金额。

再者，本发明更提出一种分析模组，用以计算一金融商品的适应性参数，此金融商品包含一复数个数字所组成的第一数列，此分析模组包含一接收单元、一储存单元、一利率折让计算单元、一最大下跌率(Max Draw-Down，MDD)计算单元及一数值运算单元。接收单元是接收该第一数列，储存单元储存一标的金融商品、一门槛值及一利率数列，标的金融商品包含一由复数个数字所组成的第二数列。利率折让计算单元用以根据该利率数列，分别计算出一对应第一数列的第一利率折让数列，及一对应第二数列的第二利率折让数列。最大下跌率(Max Draw-Down，MDD)计算单元用以分别计算出一对应第一数列的第一最大下跌率数列、一对应第一利率折让数列的第二最大下跌率数列、一对应第二数列的第三最大下跌率数列及一对应第二利率折让数列的第四最大下跌率数列。数值运算单元根据一演算程序及一门槛值，对第一最大下跌率数列、第二最大下跌率数列、第三最大下跌率数列及第四最大下跌率数列进行运算，以产生此适应性参数。

此外，本发明更提出一种分析方法，用以计算一金融商品的适应性参数，金融商品包含一由复数个数字所组成的第一数列，此方法包含下列步骤：提供一标的金融商品，该标的金融商品包含一由复数个数字所组成的第二数列；根据一利率数列，计算一对应该第一数列的第一利率折让数列，及一对应第二数列的第二利率折让数列；计算一对应第一数列的第一最大下跌率数列、一对应第一利率折让数列的第二最大下跌率数列、一对应第二数列的第三最大下跌率数列及一对应第二利率折让数列的第四最大下跌率数列；使用一运算程序及一门槛值，对第一最大下跌率数列、第二最大下跌率数列、第三最大下跌率数列及第四最大下跌率数列进行运算，以产生适应性参数。