[发明专利]证券投资个股主动买卖分析系统和方法

说明书

技术领域：

本发明涉及一种证券投资分析系统，尤其是一种证券投资个股的主动买卖情况价量分析系统和方法。

背景技术：

随着中国证券市场的建立和发展，上市公司日益增多，参与上市股票投资的投资者的数量正在迅速扩大。证券投资对信息的依赖程度非常高，对于具体的操作时机和投资策略来说，实时变化的庞大的交易数据是证券市场的第一手信息，反映所有投资者的最终行动，最能反映证券的实际状态和运行趋势。如果能通过这一公开的交易信息正确的分析出投资者的进出意图，准确把握证券的大趋势是非常有意义的事情，可以帮助投资者永远站在强势的队列，可以最大限度地降低投资风险。

目前，几乎所有的股票动态分析软件都给出了实时的内、外盘成交数量，也就是传统意义下的主动卖和主动买成交数量；这种内外盘具有非常致命的弱点：其一，它是根据最新的成交收盘价格和上次的委托买卖价格来判断内外盘的，本次成交后的收盘价格大于上次的收盘价格或者大于等于上次的委托卖一的价格，就把本次成交记为外盘，反之则记为内盘；看起来很合理，但是几乎每次的成交都是由多笔成交组合而成的，成交价格采取的是最后一笔的成交价格，期间的多笔买卖成交都给忽略了，如果采集到的数据包含了每一笔成交，只有在这种特殊情况下上面的算法才合理；其二，传统的内外盘只是对于每一只股票的当日最终的内外盘，而对于每个成交价位上的内外盘情况就没有分析了，对于一个周期内每个成交价格上的买卖情况更是不能解释。

因此，如果能够找到一种比较全面、系统、准确的对个股的分时间分价位的主动性买卖(内外盘)情况进行分析的方法，相信是广大股票投资者所乐于接受的。

发明内容：

本发明的目的在于解决上述问题，提供一种证券投资个股主动买卖情况的分析系统和方法，它能够对个股分时间分价位的主动性买卖情况进行全面准确的分析，从而使投资者有效规避风险。

为达到上述目的，本发明所采用的技术方案是：一种证券投资个股交易状态的分析系统和方法，所述分析系统包括至少一个计算机主机、至少一个数据采集设备、显示装置、数据存储装置，以及数据输入输出装置，用于对某个证券交易品种的成员进行分析，其特征是该系统还包括：

一个数据采集单元，包括用于存储所采集的分析对象的交易数据的数据存储装置，该数据存储装置包括复数个数据存储区域，用于存储分析对象的各种信息数据；

一个交易分析单元，包括一个处理器，基于所存储的数据，分析得出每个交易价位上的主动买卖量与金额。

所述数据采集单元的数据存储装置包括以下的数据存储区域，每个数据存储区域包括的数据有：

①股票每日的日成交数据，包括：股票代码、日期、开盘、最高、最低、收盘、成交量、成交金额；

②股票的每笔交易状态数据，包括：股票代码、时间、价格、成交数量、成交金额、委托买入一价格、委托买入一量、委托买入二价格、委托买入二量、委托买入三价格、委托买入三量、委托买入四价格、委托买入四量、委托买入五价格、委托买入五量、委托卖出一价格、委托卖出一量、委托卖出二价格、委托卖出二量、委托卖出三价格、委托卖出三量、委托卖出四价格、委托卖出四量、委托卖出五价格、委托卖出五量；

③股本演变数据，包括：股票代码、演变日期、流通股本、总股本、其它股本。

所述证券投资个股交易状态分析方法包括以下步骤：

a输入关于某只股票的数据并存储至一个数据采集单元；

b将所输入的数据分成复数组；

c基于所述的复数组输入的数据，一个交易分析单元对每组数据进行分析，得出该只股票每个价位上的成交量和成交金额。

所述交易分析单元通过如下的5个步骤和分析方面来分析每个价位的成交量和成交金额。

1)计算出当前最新一笔成交的成交均价；

2)根据委托买一价格和委托卖一的价格判断得出主动卖的数量与金额和主动买的数量和金额；

3)根据成交前后的委托买卖一到五的量的变化计算出买卖变化量；

4)如果3)中所计算的买卖变化量和2)中计算出的主动买卖量吻合的情况下，就把每个价位的买卖变化量记到价位对应的主动买卖成交量和金额存储器中；

5)如果3)中所计算的买卖变化量和2)中计算出的主动买卖量对应不上的情况下，分别利用2)中的主动买卖量和金额，分别根据委托买卖1到5的实际价格进行差额分析判断得出每个价位上的合理成交量和金额。