[发明专利]一种基于量化投资风险偏好的资产配置方法、装置及终端

摘要

本发明公开了一种基于量化投资风险偏好的资产配置方法，包括以下步骤：获取投资者对各类资产的预期收益目标及可承受的最大回撤信息，并根据预期收益目标及可承受的最大回撤信息将投资者分为多种风险偏好类型；获取各类资产的历史数据并根据历史数据计算得到协方差矩阵；枚举各类资产所有可能的资产配置组合，根据对应的历史数据对每种资产配置组合计算最大回撤和最低收益；将预期收益目标及可承受的最大回撤信息与每种资产配置组合的最大回撤和最低收益进行匹配，获得分别与多种风险偏好类型匹配程度最高的多种基准组合。本发明基于对应的基准组合对投资者的风险偏好进行量化，进而根据量化的指标进行资产配置。