[发明专利]一种资产证券化定价方法和装置在审
| 申请号： | 202010107833.3 | 申请日： | 2020-02-21 |
| 公开（公告）号： | CN111383091A | 公开（公告）日： | 2020-07-07 |
| 发明（设计）人： | 朱祖恩;谢钦;黄德荣;陈卫;杜雯雯 | 申请（专利权）人： | 中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人： | 李阳;赵迪 |
| 地址： | 100033 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种资产证券化定价方法和装置，涉及金融领域。该方法的一具体实施方式包括：从多笔贷款数据中获取模型因子，进行模型训练，以使用训练得到的早偿与违约模型预测早偿事件和违约事件发生的概率以及早偿结果；对模型因子中的利率因子进行预处理后输入利率模型，进行参数校验，以使用校验后的利率模型预测未来利率；逐期迭代计算得到多期现金流的初始预测值，利用蒙特卡洛方法确定多期现金流的最终预测值；根据贷款资产证券化所发行产品的基础价格，对多条现金流路径进行折现，得到产品的折现率曲线，以结合折现率曲线和最终预测值，得到产品的价格估值。该方法提高了现金流预测的准确性，实现了产品的价格估值。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 资产 证券 定价 方法 装置 | ||
【主权项】：
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