[发明专利]一种基于行业指数回归的基金仓位估算算法在审
| 申请号： | 201910031177.0 | 申请日： | 2019-01-14 |
| 公开（公告）号： | CN109658253A | 公开（公告）日： | 2019-04-19 |
| 发明（设计）人： | 洪志令;林雨田;李竞;陈洪生;林劲 | 申请（专利权）人： | 厦门多快好省网络科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 暂无信息 | 代理人： | 暂无信息 |
| 地址： | 361008 福建省厦门*** | 国省代码： | 福建;35 |
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| 摘要： | 基金仓位是基金投入股市的资金占基金所能运用的资产的比例，是市场信息的一个反应。目前国内基金的仓位信息是按照证监会以季度为单位进行披露的，无法及时反应市场的风向。本发明方法主要用于基金仓位的每天估算。方法首先依据申万一级行业分类，将股票分为28类，获取这28个行业指数日收益率及待估算的基金的日收益率；然后将行业指数日收益率作为自变量、基金的日收益率作为因变量建立回归方程；随后基于lasso回归模型，通过坐标下降法及最小化回归损失函数解出回归系数，回归系数的和就是基金持有的股票资产占基金资产的比例，即基金仓位；最后用每季度的公布的实际仓位和预测仓位比较，计算其除去最大、最小误差后的平均误差，进行模型修匀，提升模型的准确度。根据基金仓位预测模型的结果，可以为投资者提供一定的投资参考价值。 | ||
| 搜索关键词： | 基金 仓位 行业指数 回归系数 估算 自变量 准确度 仓位信息 股票资产 回归方程 回归模型 平均误差 市场信息 损失函数 行业分类 预测模型 最小误差 下降法 因变量 最小化 回归 算法 资产 参考 风向 股票 预测 资金 投资 | ||
【主权项】：
1.一种基于行业指数回归的基金仓位估算算法，其特征在于所述方法包括如下步骤：（1）获取股票的28个一级行业指数日收益率及基金的日收益率；（2）以28个一级行业指数日收益率作为自变量、基金的日收益率作为因变量建立回归方程；（3）基于lasso回归模型，通过坐标下降法，最小化回归损失函数解出回归系数；（4）根据基金的历史实际仓位，进行模型修匀。
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