[发明专利]一种期权定价硬件加速器

摘要

针对传统期权定价方法采用软件实现、计算性能难以得到保证的技术问题，本发明提供一种期权定价硬件加速器，由标的资产价格预测模块，单路径贴现盈利收益计算模块和平均贴现盈利收益计算模块组成；标的资产价格预测模块负责完成一次对标的资产价格预测的蒙特卡罗模拟，得到标的资产价格预测值；单路径贴现盈利收益计算模块负责根据标的资产价格预测值，计算出本次蒙特卡罗模拟的贴现盈利收益预测值。平均贴现盈利收益计算模块负责将每次蒙特卡罗模拟所产生的贴现盈利收益累加，然后计算贴现盈利收益的平均值，该值即为期权的盈利收益估计值。相对于软件实现，本发明具有高性能、低硬件资源消耗、易于并行化的优点。

主权项

1.一种期权定价硬件加速器，其特征在于，包括标的资产价格预测模块，单路径贴现盈利收益计算模块和平均贴现盈利收益计算模块；包含八个输入端和一个输出端；八个输入端接收期权定价硬件加速器的配置参数，分别是：无风险利率参数输入端、期权有效期参数输入端、标的资产价格波动率参数输入端、标的资产当前市场价格参数输入端、行权价格参数输入端、期权有效期内计算迭代时间点数量参数输入端、模拟样本路径数参数输入端、高斯随机数发生器的种子输入端；一个输出端：期权的盈利收益估计值输出端；记无风险利率为r、期权有效期为T、标的资产价格波动率为sigma、标的资产当前市场价格为S0、行权价格为SP、有效期T内计算迭代时间点数量为M、模拟样本路径数N、高斯随机数发生器的种子为SD，期权的盈利收益估计值为C；标的资产价格预测模块负责完成一次对标的资产价格预测的蒙特卡罗模拟，每次预测需要进行M次蒙特卡罗迭代，最终得到标的资产价格预测值SM；标的资产价格预测模块与单路径贴现盈利收益计算模块相连；标的资产价格预测模块有六个输入端和一个输出端，六个输入端分别接收参数r、sigma、SD、T、S0和M，输出端输出SM；单路径贴现盈利收益计算模块负责根据标的资产价格预测模块输出的标的资产价格预测值SM，计算出本次蒙特卡罗模拟的贴现盈利收益预测值C_temp；单路径贴现盈利收益计算模块与标的资产价格预测模块、平均贴现盈利收益计算模块连接；有四个输入端和一个输出端，输入端分别接收参数r、T、SM和SP，输出端输出本次蒙特卡罗模拟的贴现盈利收益预测值C_temp；平均贴现盈利收益计算模块负责将每次蒙特卡罗模拟所产生的贴现盈利收益累加，然后计算贴现盈利收益的平均值，该值即为期权的盈利收益估计值C；平均贴现盈利收益计算模块与单路径贴现盈利收益计算模块连接，有两个输入端和一个输出端，输入端分别接收C_temp、N，输出端输出C。