[发明专利]一种基于ε不敏感对数损失的在线做市方法

摘要

本发明公开了一种基于ε不敏感对数损失的在线做市方法，它根据期货分钟级别OHLC数据构建多个候选子策略，同时提出候选子策略的加权收益和理论最优策略的加权收益存在线性关系。本发明以ε不敏感对数损失作为损失函数，使用Follow the Regularized Leader在线学习算法动态更新候选子策略的权重，最后根据权重计算主策略的目标仓位并调整主策略的仓位等于目标仓位。本发明提出以理论最优策略的加权收益作为线性关系的真实值，使得在线学习的优化目标更加明确，同时，本发明提出的以ε不敏感对数损失作为损失函数，能够更好地拟合真实的市场情况。在使用真实数据进行回测试，本发明提出的策略能够获得较好的收益和稳定性，拥有很强的实用性。

主权项

1.一种基于ε不敏感对数损失的在线做市方法，其特征在于，包括以下步骤：S1：选择期货品种，获取所选品种的分钟级OHLC数据；S2：构建模拟执行做市策略的候选子策略，初始化候选子策略的权重；S3：读取过去一个周期的OHLC数据，计算候选子策略的市值、现金和持仓，计算理论最优策略的市值，将理论最优策略的收益表示为候选子策略的收益的线性关系；S4:利用在线学习算法，更新候选子策略权重；S5:根据候选子策略权重计算目标仓位，调整主策略的仓位等于目标仓位；S6:候选子策略按照做市方法，根据前一段时间期货收盘价的均值和标准差，模拟发出买单和卖单；每经过一个周期，重复S3～S6，主策略从开始运行到当前时刻的市值之差即为主策略的收益。