[发明专利]债券ETF的构建方法、装置及计算机可读存储介质在审
| 申请号： | 201810645831.2 | 申请日： | 2018-06-21 |
| 公开（公告）号： | CN109102398A | 公开（公告）日： | 2018-12-28 |
| 发明（设计）人： | 李海疆 | 申请（专利权）人： | 平安科技（深圳）有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 深圳市沃德知识产权代理事务所(普通合伙) 44347 | 代理人： | 高杰;于志光 |
| 地址： | 518000 广东省深*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种债券ETF的构建方法，该方法包括：确定作为跟踪标的的市场指数，按照预设的筛选规则从市场指数的成分券中筛选出符合预设条件的多个成分券作为样本债券；获取样本债券在目标时间区间内的交易收益数据；确定样本债券的初始权重，以及初始下降步长和预设停止条件；根据初始权重、初始下降步长、预设停止条件以及获取的交易收益数据，按照随机梯度下降算法求解预先构建的收益偏差二次规划模型，得到样本债券的权重；按照计算得到的权重组合所述样本债券，构成与目标时间对应的债券ETF。本发明还提出一种债券ETF的构建装置以及一种计算机可读存储介质。本发明解决了现有技术中没有适用于信用债的债券ETF的构建方案的技术问题。 | ||
| 搜索关键词： | 债券 样本 构建 预设 计算机可读存储介质 初始权重 交易收益 市场指数 停止条件 二次规划模型 构建装置 筛选规则 时间区间 收益偏差 随机梯度 下降算法 预设条件 重组合 求解 权重 筛选 跟踪 信用 | ||
【主权项】：
1.一种债券ETF的构建方法，其特征在于，所述方法包括：确定作为跟踪标的的市场指数，按照预设的筛选规则从所述市场指数的成分券中筛选出符合预设条件的多个成分券作为样本债券；获取所述样本债券在目标时间区间内的交易收益数据；确定所述样本债券的初始权重，以及初始下降步长和预设停止条件；根据所述初始权重、所述初始下降步长、所述预设停止条件以及获取的交易收益数据，按照随机梯度下降算法求解预先构建的收益偏差二次规划模型，得到所述样本债券的权重；按照计算得到的权重组合所述样本债券，构成与所述目标时间区间对应的债券ETF。
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