[发明专利]基于社会网络聚类和信息增益熵指标的FOF基金投资组合系统及方法

摘要

本发明公开了一种基于社会网络聚类和信息增益熵指标的FOF基金投资组合方法，首先从第三方数据库中采集基金的数据，并对数据进行清洗，得到能用于研究的样本数据；然后，用基金之间的相关系数计算度量距离，构建基金之间的社会网络，用自适应仿射传播聚类算法对网络进行聚类，对于每个类按类中基金占FOF基金的权重等比例放大后构造类指数，计算每一支基金相对于类的信息增益熵；在每一类中筛选出信息增益熵最大的基金作为投资组合的基金；最后，对筛选出的基金按等权重构建基于信息增益熵的投资组合。本发明构建的选股策略能稳定获取超额收益，具有较强的稳健性。

主权项

一种基于社会网络聚类和信息增益熵指标的FOF基金投资组合方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)、从第三方数据库中采集基金的复权日收盘价数据，并对数据进行清洗，得到能用于研究的样本数据；(2)、根据样本数据构造训练模型，对基金采用社会网络聚类模型构建资金池；(3)、用类指数计算基金池中每一支基金相对于类的信息增益熵；在每一类中筛选出信息增益熵最大的基金作为投资组合的基金，并对筛选出的基金按等权重构建基于信息增益上的选股策略组合。