[发明专利]数据处理方法、系统、设备及可读存储介质

权利要求书

1.一种数据处理方法，其特征在于，包括：

提取投资组合数据的多个分析因子，并将所述多个分析因子归类封装在预设的数据库中，所述多个分析因子包括组合持仓数据、组合交易数据以及投资组合数据份额比数据；

从所述数据库中获取所述组合持仓数据以及份额比数据，并根据预设的多个穿透分解式对所述组合持仓数据以及份额比数据进行穿透分解操作，得到多个中间数据，所述多个中间数据包括所述投资组合数据中个券的期末持仓数据、期初持仓数据和交易持仓数据；

根据预设的基金虚拟交易模板，构建基金虚拟交易，并将所述基金虚拟交易作为第一调整项，所述基金虚拟交易通过所述份额比数据更新所述基金虚拟交易模板得到，且所述基金虚拟交易用于模拟所述投资组合数据的申购和赎回；

从所述数据库中获取所述组合交易数据和份额比数据，通过所述预设的多个穿透分解式对所述组合交易数据和份额比数据进行穿透分解操作，以得到投资组合数据中多个母基金市值数据、每个底层数据的交易数据、每个底层数据的市值数据，其中，每个母基金包括至少一个底层数据；

根据每个母基金市值数据和对应的底层数据的市值数据，构建现金虚拟交易，将所述现金虚拟交易作为第二调整项，所述现金虚拟交易用于表示现金在投资组合数据中对应的子基金中的占比；及

根据所述多个中间数据、所述第一调整项和所述第二调整项，生成所述投资组合数据的穿透数据，并进行可视化处理，所述穿透数据用于表征所述投资组合数据的收益归属投资组合数据。

2.根据权利要求1所述的数据处理方法，其特征在于，所述预设的多个穿透分解式包括第一穿透分解式，所述根据预设的多个穿透分解式对所述组合持仓数据以及份额比数据进行穿透分解操作，得到多个中间数据的步骤，包括：

获取所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期的最终时间的份额比数据以及期末市值数据；

根据所述第一穿透分解式以及所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期的最终时间的份额比数据和期末市值数据，计算以得到所述投资组合数据的每个个券对应的期末持仓数据。

3.根据权利要求2所述的数据处理方法，其特征在于，所述预设的多个穿透分解式包括第二穿透分解式，所述根据预设的多个穿透分解式对所述组合持仓数据以及份额比数据进行穿透分解操作，得到多个中间数据的步骤，包括：

获取所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期的初始时间的份额比数据以及期初市值数据；

根据所述第二穿透分解式以及所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期的初始时间的份额比数据和期初市值数据，计算以得到所述投资组合数据的每个个券对应的期初持仓数据。

4.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，所述预设的多个穿透分解式包括第三穿透分解式，所述根据预设的多个穿透分解式对所述组合持仓数据以及份额比数据进行穿透分解操作，得到多个中间数据的步骤，包括：

获取所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期内对应的基金规模数据、交易数据和单位净值数据；

根据所述第三穿透分解式以及所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期内对应的基金规模数据、交易数据和单位净值数据，计算以得到所述投资组合数据的每个个券对应的交易持仓数据。

5.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，所述通过所述预设的多个穿透分解式对所述组合交易数据和份额比数据进行穿透分解操作，以得到组合中每个母基金市值数据、每个底层数据的交易数据、每个底层数据的市值数据的步骤，包括：

获取所述投资组合数据中每个母基金的持仓数据；

获取所述每个母基金的至少一个子基金；

监控所述至少一个子基金对于对应的底层数据的交易变化值，所述交易变化值用于记录所述底层数据的交易状态；

当所述底层数据的交易变化值满足预设交易条件时，穿透分析底层数据和对应的母基金的持仓数据，以得到所述母基金市值数据、底层数据的交易数据、底层数据的市值数据。