[发明专利]一种金融数据处理方法、装置、电子设备及存储介质

权利要求书

1.一种金融数据处理方法，其特征在于，包括：

获取金融交易终端输入的一项或多项大类资产，每项大类资产具有对应的代表指数，所述代表指数与对应的源数据库相关联；

将预设参数输入至预设金融计算模型，所述预设金融计算模型获取对应的源数据库的数据进行计算，输出所述代表指数的权重；

根据预设优选原则匹配所述代表指数对应的底层资产，输出所述底层资产的权重；

其中，所述预设参数包括资产组合目标设置参数、预期年化收益参数、预期年化波动率参数、风险厌恶系数值、预期收益/风险区间参数、无风险收益率参数、时序周期参数以及再平衡方式参数的一种或多种组合；所述预设金融计算模型用于资产配置的计算。

2.根据权利要求1所述的金融数据处理方法，其特征在于，所述大类资产包括基金、股票、债券、商品以及现金的一种或多种组合。

3.根据权利要求1所述的金融数据处理方法，其特征在于，所述获取金融终端输入的一项或多项大类资产信息，每项大类资产具有对应的代表指数，包括：

获取所述代表指数的起始日期和结束日期。

4.根据权利要求1所述的金融数据处理方法，其特征在于，所述预设金融计算模型包括以下一种或多种组合：

马科维茨模型，所述马科维茨模型是利用组合方差和均值分别来定义组合风险和收益的模型；

Black-Litterman模型，所述Black-Litterman模型是根据市场均衡收益和投资者观点来定义预期收益的模型；

风险预算模型，所述风险预算模型是通过约定各项资产对于投资组合的风险贡献，以各项资产的风险贡献的跟踪误差最小化为目标，计算得到各项资产的权重比例的模型；

自定义权重模型，所述自定义权重模型是通过自定义设置相关参数计算各项资产组合的权重比例的模型。

5.根据权利要求4所述的金融数据处理方法，其特征在于，所述马科维茨模型的计算函数为：

minσE(rp)＝∑∑xixjCov(ri,rj)；

rp＝∑xiri；

其中，rp为组合收益，ri为第i只股票的收益，rj为第j只股票的收益，xi,xj为股票i,j的投资比例，σE(rp)为组合投资方差，即组合总风险，Cov(ri,rj)为两个股票之间的协方差。

6.根据权利要求4所述的金融数据处理方法，其特征在于，所述Black-Litterman模型的计算函数为：

MaxE[R]＝[(г∑)^-1+P’Ω^-1P]^-1[(г∑)^-1П+P’Ω^-1Q]；

其中，E[R]为加权后的收益向量，г为比例系数，P为涉及主观看法资产矩阵，Ω为看法置信度矩阵，П为隐含均衡收益率向量，Q为看法向量，∑为协方差矩阵。

7.根据权利要求4所述的金融数据处理方法，其特征在于，针对自定义权重模型，包括：

获取通过手动调整方式调整资产组合的权重比例，并以平均数的方式对资产组合进行自动匹配。

8.根据权利要求1所述的金融数据处理方法，其特征在于，所述根据预设优选原则匹配所述代表指数对应的底层资产，输出所述底层资产的权重之后，包括：

根据所述资产配置权重生成组合透视页面，所述组合透视页面展示资产组合的相关收益指标；

获取设置回测区间和组合规模参数，以及获取更新所述组合透视页面的视图的指示，生成资产组合及策略回测页面。

9.根据权利要求8所述的金融数据处理方法，其特征在于，所述生成资产组合及策略回测页面之后，包括：

获取所述资产组合及策略回测页面中创建模拟组合指示，生成资产组合界面，所述资产组合界面设有组合的名称、规模、成立时间设定以及备注信息栏。