[发明专利]一种大数据金融资产实时估值方法、装置及可读介质

说明书

本发明公开了一种大数据金融资产实时估值方法，包括：步骤S1、采集T‑1日盘后估值系统的估值结果数据；步骤S2、对T日日初已经发生的业务进行业务初始化处理，输出T日实时持仓数据；步骤S3、对接实时交易数据、实时行情数据，进行实时交易、实时持仓、实时资金变动、实时资金余额处理，并根据定价服务提供的资产行情，生成相应的估值数据；步骤S4、在估值数据的基础上，计算与估值相关的指标，输出实时估值数据。本发明采用大数据的流式计算和分布式计算两种能力架构设计，实现前台交易清算和后台估值核算的完美融合，给用户提供高频次和准确率高的实时估值数据，提高投资决策辅助能力和实时风险控制能力。

技术领域

本发明涉及金融产品估值领域，具体的说，是涉及一种大数据金融资产实时估值方法、装置及可读介质。

背景技术

随着社会经济的发展，现代信息技术的提高，互联网技术呈现高速发展的态势，对人们的日常生活产生深远的影响。各行业开始将业务逐渐渗透到网络上，在改变人们消费观念的同时，更是将发展眼光深入到金融理财领域。现代化的互联网技术被广泛地应用到金融市场，并使用网络搜索引擎、社交网站、在线支付以及云计算等多样化的发展方式，将金融市场对资源配置的优化作用进行了积极的发挥，利用互联网进行理财便成为一种普遍的现象。互联网理财运作模式逐渐建立，而金融产品作为一种日常理财途径，更以其完善的互联网基金商业运作模式，适应经济市场的同时，不断发展。

人们投资金融产品，必然面临着资产的估值问题，即根据相关规定对资产和负债按一定的价格进行评估与计算，进而确定资产净值与单位资产净值的过程。但就我国现有的金融行业法律的制定来看，还缺乏健全的法律体系，金融产品的发展还存在着很大的风险，不仅存在着金融产品本身的市场风险、道德风险以及流动性风险以外，还存在着互联网发展所带来的信息技术风险以及安全风险等。在新的发展形势下，无论作为投资者还是金融产品发行者都应当在对风险进行分析和认识的前提下，对风险进行积极的规避，在此基础上，实现投资者、第三方支付机构以及金融资产管理机构的可持续发展，为互联网金融产品的发展提供强有力的法律保障和规制，实现金融产品效益的最大发挥。

在这个大环境的背景下，业务量的增加和规模的不断壮大，使金融资产管理机构如雨后春笋般不断发展起来，同时行业竞争也如火如荼的进行当中。作为金融资产管理机构的核心业务系统，从运营部门开始到投资部门甚至到决策领域的部门都开始对高效率、稳定安全的金融资产估值系统进行严格的要求，使之能保障业务的顺利展开。

在目前的金融资产管理机构的估值软件中，前台交易系统在交易期间提供产品的资金和证券资产的清算，产生产品资产的持仓信息和估值信息；后台估值系统在交易结束后进行日终估值，一般晚上8:00左右才能出产品估值结果，产生产品的资产净值和估值表信息。然而，前台交易系统的主要缺点是：1、估值方法单一；2、数据准确率低。后台估值系统的主要缺点是：1、一天只能做一次估值，频次低；2、估值所需时间长。上述两者在实时估值方面均存在缺陷，不能满足金融资产管理机构的投资和风控应用要求。

发明内容

为了克服现有的技术的不足，本发明提供一种大数据金融资产实时估值方法、装置及可读介质。

本发明技术方案如下所述：

第一方面，本发明提供一种大数据金融资产实时估值方法，包括：

步骤S1、采集T-1日盘后估值系统的估值结果数据；

步骤S2、对T日日初已经发生的业务进行业务初始化处理，输出T日实时持仓数据；

步骤S3、对接实时交易数据、实时行情数据，进行实时交易、实时持仓、实时资金变动、实时资金余额处理，并根据定价服务提供的资产行情，生成相应的估值数据；

步骤S4、在所述估值数据的基础上，计算与估值相关的指标，输出实时估值数据。

根据上述方案的本发明，在步骤S1中，所述估值结果数据通过接口协议和ETL数据同步的方式进行采集。