[发明专利]针对金融产品的行情数据波动的量化描述方法及装置

说明书

本发明提供了一种针对金融产品的行情数据波动的量化描述方法及装置，量化描述方法包括：对金融产品在预设周期内多个周期对应的行情数据进行特征标识，得到对应的特征序列；将特征序列中的每一个特征数据均替换为特征序列内排序的顺序编号，得到编号序列，枚举出行情数据呈现的所有编号序列的集合，组成行情基谱；根据各个编号序列及对应的一个或多个参数序列，得到各个编号序列各自对应的全特性数字序列集合；基于针对各个全特性数字序列集合中每个元素，人工或通过人工智能规划出对应策略序列，全特性数字序列附加其对应策略序列，生成金融产品在预设周期下对应的策略数字序列集合，组成策略图谱。本发明能够对金融产品的数据波动进行量化描述。

技术领域

本发明涉及计算机数据处理技术领域，具体涉及一种针对金融产品的行情数据波动的量化描述方法及装置。

背景技术

以量化分析的方式进行进一步地程序化交易，已经被公认为是金融产品(股票、期货、期权、外汇等)交易发展的必然趋势与方向，且在国际成熟金融市场中已经成为主流。同时，也由于量化分析方式中存在如关注焦点、理论支持、实施方法及技术细节等众多研究方向，量化分析方式也处于不断拓展、完善及成熟的过程中。

现有技术中，用于对金融产品的相关数据进行量化分析的方式通常采用致力于趋势拟合与描述的量化分析模型，该方式通过应用因子库以及技术指标等对预期发展趋势及其目标进行量化，并将标的产品的价格波动视为随机运动且局限在风险承受范围之内；而针对标的产品趋势通过波动演化并至其目标或变异成其反面的方式，则是以风险敞口或相应的被动性对冲工具来实现的。

然而，现有技术的量化分析方式，由于重点关注预期发展趋势及其目标，并未对金融产品的数据波动的整个过程进行强调，使得研究人员无法获知标的产品如何达到其趋势目标或如何变异发展，进而会造成无法从金融产品的数据波动过程中获得有价值的分析数据及该金融产品特质的缺陷。

因此，如何提供一种能够准确对金融产品的数据波动全过程进行量化描述的方法，是亟待解决的问题。

发明内容

针对现有技术中的问题，本发明提供一种针对金融产品的行情数据波动的量化描述方法及装置，能够准确且有效地对金融产品的数据波动全过程进行量化描述，对于不同的演化过程能够匹配相对应的应对策略，进而能够对金融产品进行准确且全面的分析及应用。

为解决上述技术问题，本发明提供以下技术方案：

本发明提及金融产品行情数据的预设数据类型是指辨识行情数据分辨率的基本时间类型，如：1分钟线、5分钟线、日线、周线、月线等；

金融产品行情是以波峰-波谷-波峰或波谷-波峰-波谷的方式波动运行的，以波峰-波谷-波峰或波谷-波峰-波谷视为行情波动的周期，本发明把多个周期的行情数据作为整体视为金融产品行情数据描述、分析、量化的对象和基本单位；本发明提及的预设周期即为上述多个周期设定的波动周期数。

第一方面，本发明提供一种针对金融产品的行情数据波动的量化描述方法，所述量化描述方法包括：

对金融产品在预设周期内的多个周期对应的行情数据进行特征标识，得到该金融产品对应的特征序列，且该特征序列由对应的各周期内的相应特征数据组成；

将所述特征序列中的每一个特征数据，均替换为该特征数据在对应的特征序列中排序的顺序编号，得到特征序列对应的编号序列，枚举出行情数据所呈现出的编号序列，且将所有的编号序列的集合组成行情基谱；

根据所述行情基谱中的各个编号序列，以及，各个编号序列各自对应的一个或多个参数序列，得到各个编号序列各自对应的全特性数字序列集合；

基于所述全特性数字序列集合，以及，其中各个全特性数字序列各自对应的策略序列，生成所述金融产品在预设周期下分别对应的策略数字序列，且全部所述策略数字序列的集合组成用于对该金融产品的行情数据波动进行分析以及程序化操作的策略图谱。