[发明专利]一种期权定价的方法、装置及系统

说明书

技术领域

本申请涉及交易自动化领域，特别涉及一种期权定价的方法、装置及系统。

背景技术

随着金融知识和金融产品不断的发展和普及，拓展出许多衍生性金融工具。其中之一，就是期权，期权作为一种衍生性金融工具，是指买方拥有在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利。因此，在期权交易过程中规定好价格就显得尤为重要。目前，期权定价有多种方法实现，例如数值方法、二项树定价方法、蒙特卡洛定价方法。由于处理的问题的维数不断变多，传统的数值方法不适用，更为常用的是的蒙特卡洛定价方法。

蒙特卡洛定价方法根据随机数来模拟抽样实验来计算参数的统计特征，最后给出关于期权定价的近似值。因此，首先要计算随机数构造出随机抽样环境。根据随机抽样环境，估计出抽样样本，重复根据随机数估计得到大量的抽样样本，求取样本均值，就可以得到蒙特卡洛模拟的期权价格。所以，随机数的生成速度以及其是否表达准确的模拟环境都会影响到蒙特卡洛模拟的模拟结果。

但是目前计算随机数的方法产生随机数较慢，不能满足蒙特卡洛模拟的要求，使模拟结果与真实环境的准确度较差，而且模拟的速度受制于随机数的产生速度，模拟速度也会随之下降。导致蒙特卡洛模拟的速度和精度不及预期要求。

因此，如何提高蒙特卡洛模拟的模拟速度，是本领域技术人员需要解决的技术问题。

发明内容

本申请的目的是提供一种期权定价的方法，该方法能提高期权定价模拟时的速度；本申请还提供一种期权定价的装置及系统。

为解决上述技术问题，本申请提供一种期权定价的方法，包括：

根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；

将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；

对每个所述子序列设置一个线程，发送到协处理器中进行并行化处理得到均匀分布随机数；

对所述均匀分布随机数进行分布转化处理，得到正态分布随机数；

根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格。

可选的，所述预定长度为满足所述协处理器模拟时的随机数的最大个数。

可选的，对所述均匀分布随机数进行分布转化处理，得到正态分布随机数，包括：

根据所述均匀分布随机数，计算出正态值；

根据所述正态值得到服从正态分布的正态分布随机数。

可选的，根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格，包括步骤：

步骤S501，利用所述正态分布随机数在风险中性测度下模拟标的资产的价格路径；

步骤S502，计算在所述价格路径下的期权的到期回报，并求得回报贴现；

步骤S503，重复步骤S501与步骤S502，得到回报贴现的抽样样本；

步骤S504，根据所述抽样样本计算样本均值，得到期权价格。

本申请还提供一种期权定价的装置，包括：

串行随机数模块，根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；

分割模块，将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；

均匀分布模块，对每个所述子序列设置一个线程，发送到协处理器中进行并行化处理得到均匀分布随机数；

正态分布模块，对所述并行化随机数进行分布转化，得到正态分布随机数；

模拟模块，根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格。

可选的，所述正态分布模块，包括：

第一计算单元，根据所述均匀分布随机数，计算出正态值；

第二计算单元，根据所述正态值，得到服从正态分布的正态分布随机数。

可选的，所述模拟模块，包括：

模拟价格单元，利用所述正态分布随机数在风险中性测度下模拟标的资产的价格路径；

回报计算单元，计算在所述价格路径下的期权的到期回报，并求得回报贴现；

抽样样本获取单元，根据所述模拟价格单元与所述汇报计算单元的输出，得到回报贴现的抽样样本；

第三计算单元，根据所述抽样样本计算样本均值，得到期权价格。

本申请还提供一种期权定价的系统，包括：

CPU，用于根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；并将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；对每个所述子序列设置一个线程，设置每个线程的初始值，发送到协处理器；