[发明专利]一种期权定价的方法、装置及系统

权利要求书

1.一种期权定价的方法，其特征在于，所述方法包括：

根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；

将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；

对每个所述子序列设置一个线程，发送到协处理器中进行并行化处理得到均匀分布随机数；

对所述均匀分布随机数进行分布转化处理，得到正态分布随机数；

根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预定长度为满足所述协处理器模拟时的随机数的最大个数。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，对所述均匀分布随机数进行分布转化处理，得到正态分布随机数，包括：

根据所述均匀分布随机数，计算出正态值；

根据所述正态值得到服从正态分布的正态分布随机数。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格，包括步骤：

步骤S501，利用所述正态分布随机数在风险中性测度下模拟标的资产的价格路径；

步骤S502，计算在所述价格路径下的期权的到期回报，并求得回报贴现；

步骤S503，重复步骤S501与步骤S502，得到回报贴现的抽样样本；

步骤S504，根据所述抽样样本计算样本均值，得到期权价格。

5.一种期权定价的装置，其特征在于，所述装置包括：

串行随机数模块，根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；

分割模块，将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；

均匀分布模块，对每个所述子序列设置一个线程，发送到协处理器中进行并行化处理得到均匀分布随机数；

正态分布模块，对所述并行化随机数进行分布转化，得到正态分布随机数；

模拟模块，根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格。

6.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述正态分布模块，包括：

第一计算单元，根据所述均匀分布随机数，计算出正态值；

第二计算单元，根据所述正态值，得到服从正态分布的正态分布随机数。

7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述模拟模块，包括：

模拟价格单元，利用所述正态分布随机数在风险中性测度下模拟标的资产的价格路径；

回报计算单元，计算在所述价格路径下的期权的到期回报，并求得回报贴现；

抽样样本获取单元，根据所述模拟价格单元与所述汇报计算单元的输出，得到回报贴现的抽样样本；

第三计算单元，根据所述抽样样本计算样本均值，得到期权价格。

8.一种期权定价的系统，其特征在于，所述系统包括：

CPU，用于根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；并将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；对每个所述子序列设置一个线程，设置每个线程的初始值，发送到协处理器；

协处理器，将发送来的所述子序列利用OpenMP并行化处理得到并行化随机数，对所述并行化随机数进行分布转化，得到正态分布随机数，并根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格。